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1.( )是指金融市場參與者無法以合理成本及時獲得充足資金,以償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求的風(fēng)險。
A.流動性風(fēng)險
B.操作風(fēng)險
C.經(jīng)營風(fēng)險
D.信用風(fēng)險
【答案】 A
【解析 】流動性風(fēng)險是指金融市場參與者無法以合理成本及時獲得充足資金,以償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求的風(fēng)險。
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2.按照風(fēng)險因素不同劃分,金融風(fēng)險不包括( )。
A.投機(jī)風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
【答案】 A
【解析 】按照風(fēng)險因素不同,分為流動性風(fēng)險、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險。
3.( )是指債務(wù)人或交易對手未能履行合約所規(guī)定的義務(wù),或信用質(zhì)量發(fā)生變化而且影響金融資產(chǎn)價值,從而給債權(quán)人或金融資產(chǎn)持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。
A.匯率風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.操作風(fēng)險
【答案】 B
【解析 】信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合約所規(guī)定的義務(wù),或信用質(zhì)量發(fā)生變化而且影響金融資產(chǎn)價值,從而給債權(quán)人或金融資產(chǎn)持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。
4.在金融風(fēng)險管理領(lǐng)域,( )是指在金融活動中存在金融風(fēng)險的部位以及受金融風(fēng)險影響的程度。
A.風(fēng)險源
B.風(fēng)險敞口
C.風(fēng)險事件
D.風(fēng)險損失
【答案】 B
【解析 】本題考查風(fēng)險敞口的相關(guān)內(nèi)容。風(fēng)險敞口也被稱為風(fēng)險暴露,一般指未被對沖或未加保護(hù)的風(fēng)險。在金融風(fēng)險管理領(lǐng)域,風(fēng)險敞口是指在金融活動中存在金融風(fēng)險的部位以及受金融風(fēng)險影響的程度。
5.運(yùn)用組合投資策略,可以降低甚至消除( )。
A.市場風(fēng)險
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.系統(tǒng)性風(fēng)險
D.政策風(fēng)險
【答案】 B
【解析 】本題考查非系統(tǒng)性風(fēng)險的相關(guān)內(nèi)容。非系統(tǒng)性金融風(fēng)險是指可以通過分散投資組合在一定程度上能夠規(guī)避的風(fēng)險。
6.( )也被稱為市場流動性風(fēng)險,它是指對特定金融資產(chǎn)而言,如果二級市場深度不足, 交易不活躍,或者因特殊原因轉(zhuǎn)讓無法進(jìn)行,則持有該資產(chǎn)的投資者面臨無法變現(xiàn)的局面,或無法以合理價格出售資產(chǎn)而遭受較大損失。
A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.投機(jī)風(fēng)險
D.操作風(fēng)險
【答案】 A
【解析 】本題考查資產(chǎn)流動性風(fēng)險的相關(guān)內(nèi)容。資產(chǎn)流動性風(fēng)險也被稱為市場流動性風(fēng)險,它是指對特定金融資產(chǎn)而言,如果二級市場深度不足,交易不活躍,或者因特殊原因?qū)е罗D(zhuǎn)讓無法進(jìn)行(例如股票觸及跌幅限制或停牌),而持有該資產(chǎn)的投資者面臨無法變現(xiàn)的局面,或無法以合理價格出售資產(chǎn)而遭受較大損失。
7.( )是指由經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)生負(fù)面評價的風(fēng)險。
A.聲譽(yù)風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.投機(jī)風(fēng)險
D.操作風(fēng)險
【答案】 A
【解析 】聲譽(yù)風(fēng)險是指由經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)生負(fù)面評價的風(fēng)險。
8.下列不屬于市場風(fēng)險的是( )。
A.股票價格風(fēng)險
B.匯率風(fēng)險
C.利率風(fēng)險
D. 信用風(fēng)險
【答案】 D
【解析 】市場風(fēng)險是指市場價格變化導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。市場價格不僅包括有價證券價格和商品價格,還包括利率(資金的價格)和匯率(以一種貨幣計價的其他貨幣的價格),因此,也可以將市場風(fēng)險細(xì)分為股票價格風(fēng)險、債券價格風(fēng)險、商品價格風(fēng)險、金融衍生品價格風(fēng)險、利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險等類別。
9.( )是人們?yōu)闇p少風(fēng)險暴露進(jìn)行效益和成本權(quán)衡而采取的行動。
A. 風(fēng)險轉(zhuǎn)移
B. 風(fēng)險對沖
C. 風(fēng)險規(guī)避
D. 風(fēng)險分散
【答案】 A
【解析 】風(fēng)險轉(zhuǎn)移是人們?yōu)闇p少風(fēng)險暴露進(jìn)行效益和成本權(quán)衡而采取的行動。
10.( )是指通過計劃的變更來消除風(fēng)險或風(fēng)險發(fā)生的條件,保護(hù)目標(biāo)免受風(fēng)險的影響。
A. 風(fēng)險轉(zhuǎn)移
B. 風(fēng)險對沖
C. 風(fēng)險規(guī)避
D. 風(fēng)險分散
【答案】 C
11.金融風(fēng)險的( )是指在風(fēng)險事件未發(fā)生之前通過運(yùn)用一定的防范性措施,以防止損失的實際發(fā)生或?qū)p失控制在一定的可承受范圍之內(nèi)。
A. 預(yù)防
B. 規(guī)避
C. 補(bǔ)償
D. 管理
【答案】 A
12.( )是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品,來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險損失的一種風(fēng)險管理策略。
A. 風(fēng)險分散
B. 風(fēng)險對沖
C. 風(fēng)險轉(zhuǎn)移
D. 風(fēng)險規(guī)避
【答案】 B
【解析 】風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品,來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險損失的一種風(fēng)險管理策略。
13.風(fēng)險敞口也被稱為( ),一般指未被對沖或未加保護(hù)的風(fēng)險。
A. 風(fēng)險期望
B. 風(fēng)險頭寸
C. 風(fēng)險暴露
D. 風(fēng)險預(yù)算
【答案】 C
【解析 】風(fēng)險敞口也被稱為風(fēng)險暴露,一般指未被對沖或未加保護(hù)的風(fēng)險。
14.甲、乙兩家企業(yè)均為某金融機(jī)構(gòu)的客戶,甲的信用評級低于乙,在其他條件相同的情況下,金融機(jī)構(gòu)為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率。這種風(fēng)險管理的方法屬于( )。
A. 風(fēng)險補(bǔ)償
B. 風(fēng)險轉(zhuǎn)移
C. 風(fēng)險分散
D. 風(fēng)險對沖
【答案】 A
15.在某一特定時期內(nèi),如果某交易員的初始投資資產(chǎn)為 100萬,其投資收益率為 20%,且投資組合的 VaR值為 80萬元,那么其經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后的資本收益( RAROC)為( )。
A.25%
B.20%
C.50%
D.40%
【答案】 A
16.( )是深入理解各種風(fēng)險的成因和變化規(guī)律。
A. 度量風(fēng)險
B. 分析風(fēng)險
C. 識別風(fēng)險
D. 感知風(fēng)險
【答案】 B
【解析 】感知風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)主體所面臨的風(fēng)險種類和性質(zhì);分析風(fēng)險是深入理解各種風(fēng)險的成因和變化規(guī)律。
17.風(fēng)險溢價的大小與風(fēng)險的高低成( )關(guān)系。
A. 正相關(guān)
B.負(fù)相關(guān)
C.非線性相關(guān)
D. 隨機(jī)
【答案】 A
【解析 】在有風(fēng)險的金融資產(chǎn)交易活動中,投資者確定所交易的金融資產(chǎn)的價格時要考慮到風(fēng)險的因素,即要求一個合適的風(fēng)險溢價來補(bǔ)償所承擔(dān)的風(fēng)險。風(fēng)險溢價的大小與風(fēng)險的高低成正相關(guān)關(guān)系。
18.( )是指可能單獨(dú)或共同引發(fā)風(fēng)險的內(nèi)在要素。
A. 風(fēng)險源
B. 風(fēng)險敞口
C. 風(fēng)險事件
D. 風(fēng)險損失
【答案】 A
【解析 】風(fēng)險源是指可能單獨(dú)或共同引發(fā)風(fēng)險的內(nèi)在要素。理論上說,一切不確定的自然現(xiàn)象和社會現(xiàn)象均有可能引發(fā)特定的金融風(fēng)險,其中比較常見的包括宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、政府監(jiān)管規(guī)定、行業(yè)或產(chǎn)業(yè)運(yùn)行狀況、企業(yè)經(jīng)營狀況、金融市場參與者行為等等。
19.由于( )的出現(xiàn)是隨機(jī)的,一般而言可以采取 “不要把雞蛋放在同一個籃子里 ”的做法,分散投資。
A. 系統(tǒng)性風(fēng)險
B. 不可分散風(fēng)險
C. 流動性風(fēng)險
D. 非系統(tǒng)性金融風(fēng)險
【答案】 D
【解析 】由于非系統(tǒng)性金融風(fēng)險的出現(xiàn)是隨機(jī)的,一般而言可以采取 “不要把雞蛋放在同一個籃子里 ”的做法,分散投資,讓非系統(tǒng)性金融風(fēng)險在整個資產(chǎn)組合中相互抵消,因此,非系統(tǒng)性金融風(fēng)險也被稱為可分散風(fēng)險。
20.根據(jù)( ) 2018年 4月 24日公布的《商業(yè)銀行大額風(fēng)險管理暴露管理辦法》,風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶的信用風(fēng)險暴露。
A. 中國銀保監(jiān)會
B. 中國證監(jiān)會
C. 國務(wù)院
D. 中國人民銀行
【答案】 A
【解析 】風(fēng)險敞口也被稱為風(fēng)險暴露,一般指未被對沖或未加保護(hù)的風(fēng)險。根據(jù)中國銀保監(jiān)會2018年 4月 24日公布的《商業(yè)銀行大額風(fēng)險管理暴露管理辦法》,風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶的信用風(fēng)險暴露。
21.大額風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶超過其一級資本凈額( )的風(fēng)險暴露。
A.2%
B.1.5%
C.2.5%
D.1%
【答案】 C
【解析 】大額風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶超過其一級資本凈額 2.5%的風(fēng)險暴露。
22.按照能否分散,可將金融風(fēng)險分為( )。
?、?. 系統(tǒng)性風(fēng)險
Ⅱ . 會計風(fēng)險
?、?. 非系統(tǒng)性風(fēng)險
Ⅳ . 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險
A. Ⅰ 、 Ⅱ
B. Ⅱ 、 Ⅳ
C. Ⅰ 、 Ⅲ
D. Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅲ
【答案】 C
【解析 】按照能否分散,可將金融風(fēng)險分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險。
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