2021證券從業(yè)《金融市場基礎知識》精選練習：風險管理的概念、方法，更多證券從業(yè)資格考試模擬試題，請關注新東方職上網 證券從業(yè)資格考試網，或微信搜索“職上金融人”。

　　1.下列選項中，屬于風險管理的過程的有(　)。

　?、?風險識別

　　Ⅱ.風險估測

　　Ⅲ.選擇風險管理技術

　?、?評估風險管理效果

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查風險管理的概念。風險管理的過程包括風險識別、風險估測、風險評價、選擇風險管理技術和評估風險管理效果等。

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　　2.通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法是指(　)。

　　A.風險分散

　　B.風險對沖

　　C.風險轉移

　　D.風險規(guī)避

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查風險分散。風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法。

　　3.馬柯維茨的資產組合管理理論認為，只要兩種資產收益率的相關系數不為(　)，分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用。

　　A.0.5

　　B.0

　　C.1

　　D.2

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查風險分散的適用情況。風險分散的理論基礎是馬柯維茨的資產組合管理理論。該理論認為，只要兩種資產收益率的相關系數不為1，分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用。

　　4.證券市場上的風險分散可以分為(　)。

　?、?對象分散

　?、?時機分散

　　Ⅲ.地域分散

　　Ⅳ.期限分散

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查風險分散的分類。證券市場上的風險分散可以分為：對象分散、時機分散、地域分散、期限分散等。

　　5.由于證券市場瞬息萬變，人們很難準確把握證券市場的變化，有時甚至會出現(xiàn)失誤，為此在投資(　)可以分散進行。

　　A.對象上

　　B.時機上

　　C.地域上

　　D.期限上

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查時機分散。時機分散是指由于證券市場瞬息萬變，人們很難準確把握證券市場的變化，有時甚至會出現(xiàn)失誤，為此在投資時機上可以分散進行。

　　6.下列關于風險分散的運用機制，說法正確的有(　)。

　　Ⅰ.可以進行不同資產類型的投資

　　Ⅱ.可以在相同類型資產里面的不同行業(yè)中進行分散投資

　?、?可以在相同行業(yè)的不同公司之間進行投資

　?、?可以在不同的投資管理風格之間進行分散

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查風險分散的運用機制。風險分散的運用機制：

　　(1)可以進行不同資產類型的投資。

　　(2)可以在相同類型資產里面的不同行業(yè)中進行分散投資。

　　(3)可以在相同行業(yè)的不同公司之間進行投資。

　　(4)可以在不同的投資管理風格之間進行分散。

　　(5)可以通過全球化的投資來分散風險。

　　7.通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產潛在的風險損失的一種風險管理策略是指(　)。

　　A.風險分散

　　B.風險對沖

　　C.風險轉移

　　D.風險規(guī)避

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查風險對沖。風險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產潛在的風險損失的一種風險管理策略。

　　8.風險對沖是管理市場風險非常有效的辦法，其中的市場風險包括(　)。

　　Ⅰ.利率風險

　?、?匯率風險

　?、?股票風險

　?、?商品風險

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查風險對沖。風險對沖是管理市場風險(利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險)非常有效的辦法。

　　9.商業(yè)銀行的風險對沖可以分為(　)。

　　Ⅰ.市場對沖

　?、?內部對沖

　?、?自我對沖

　?、?外部對沖

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查風險對沖的分類。商業(yè)銀行的風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。

　　10.對于無法通過資產負債表和相關業(yè)務調整進行自我對沖的風險，通過衍生產品市場進行對沖是指(　)。

　　A.市場對沖

　　B.自我對沖

　　C.業(yè)務對沖

　　D.結構對沖

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查風險對沖的分類。市場對沖，是指對于無法通過資產負債表和相關業(yè)務調整進行自我對沖的風險，通過衍生產品市場進行對沖。

　　11.(　)是指通過購買某種金融產品或采取其他合法的經濟措施將風險轉移給其他經濟主體的一種風險管理辦法。

　　A.風險對沖

　　B.風險轉移

　　C.風險規(guī)避

　　D.風險補償

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查風險轉移。風險轉移是指通過購買某種金融產品或采取其他合法的經濟措施將風險轉移給其他經濟主體的一種風險管理辦法。

　　12.自然災害、戰(zhàn)爭等突發(fā)狀況，我們只能通過(　)的方式來進行風險管理。

　　A.風險對沖

　　B.風險轉移

　　C.風險規(guī)避

　　D.風險補償

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查風險轉移的適用情況。風險轉移適用于不可抗力因素導致的風險，比如自然災害、戰(zhàn)爭等突發(fā)狀況，我們只能通過風險轉移的方式來進行風險管理。

　　13.通過計劃的變更來消除風險或風險發(fā)生的條件，保護目標免受風險的影響是指(　)。

　　A.風險對沖

　　B.風險補償

　　C.風險規(guī)避

　　D.風險轉移

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查風險規(guī)避的概念。風險規(guī)避是指通過計劃的變更來消除風險或風險發(fā)生的條件，保護目標免受風險的影響。

　　14.通過放棄或拒絕合作停止業(yè)務活動來回避風險源，是指(　)。

　　A.完全規(guī)避風險

　　B.風險損失的控制

　　C.轉移風險

　　D.自留風險

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查風險規(guī)避的種類。完全規(guī)避風險，即通過放棄或拒絕合作停止業(yè)務活動來回避風險源。

　　15.(　)又稱作風險報酬或風險價值，是投資人因承擔投資風險而要求的超過貨幣時間價值的那部分額外報酬。

　　A.風險對沖

　　B.風險轉移

　　C.風險規(guī)避

　　D.風險補償

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查風險補償。風險補償又稱作風險報酬或風險價值，是投資人因承擔投資風險而要求的超過貨幣時間價值的那部分額外報酬。

　　16.下列屬于風險補償的形式的有(　)。

　　Ⅰ.財務補償

　?、?人力補償

　?、?物資補償

　　Ⅳ.時間補償

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查風險補償的分類。風險補償的形式有財務補償、人力補償、物資補償等，其中，人力補償與物資補償不難理解，而財務補償是指損失融資，包括公司自身的風險準備金或應急資本等。

　　17.在經濟生活中，常見的非保險風險轉移有(　)。

　?、?租賃

　?、?互助保證

　?、?保險合同

　?、?基金制度

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』B

　　『答案解析』非保險風險轉移是指通過訂立經濟合同，將風險以及與風險有關的財務結果轉移給別人。在經濟生活中，常見的非保險風險轉移有租賃、互助保證、基金制度等。保險合同屬于保險轉移。

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