2021證券從業(yè)《金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》知識(shí)點(diǎn)習(xí)題:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理,更多證券從業(yè)資格考試模擬試題,請(qǐng)關(guān)注新東方職上網(wǎng) 證券從業(yè)資格考試網(wǎng),或微信搜索“職上金融人”。
1.任何金融工具都可能出現(xiàn)因指數(shù)價(jià)格的不利變動(dòng)而帶來資產(chǎn)損失的可能性,這是( )。
A 信用風(fēng)險(xiǎn)
B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C 法律風(fēng)險(xiǎn)
D 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
答案:B ?
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2.根據(jù)導(dǎo)致市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的不同,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一般劃分為( )。 ①利率風(fēng)險(xiǎn) ②外匯風(fēng)險(xiǎn) ③股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) ④商品風(fēng)險(xiǎn)
A ①②③
B ①③④
C ①②④
D ①②③④
答案:D ?
3.( )是指通過投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品,來沖抵標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
A 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B 風(fēng)險(xiǎn)分散
C 風(fēng)險(xiǎn)控制
D 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
答案:A ?
4.波動(dòng)性分析的主要方法有( )。 ①波動(dòng)率和標(biāo)準(zhǔn)差 ②波動(dòng)率和方差 ③VaR ④敏感性分析
A ①②
B ①④
C ②③
D ②④
答案:C ?
5.( )是因市場(chǎng)價(jià)格變量波動(dòng)而給經(jīng)濟(jì)主體帶來損益的風(fēng)險(xiǎn)。
A 信用風(fēng)險(xiǎn)
B 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D 操作風(fēng)險(xiǎn)
答案:C
6.( )作為一種金融風(fēng)險(xiǎn)度量工具,可以給風(fēng)險(xiǎn)管理者提供頻率分布中最壞區(qū)域平均損失大小的準(zhǔn)確信息。
A 期望損失模型
B VaR模型
C 波動(dòng)性分析
D 置信水平
答案:A ?
7.下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說法中錯(cuò)誤的是( )。
A 廣義的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了四大風(fēng)險(xiǎn)因子,包括股票價(jià)格、利率、商品價(jià)格、匯率
B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征,但是能夠通過分散化投資完全消除
C 套期保值和定價(jià)補(bǔ)償是管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的最主要的方法
D 金融衍生產(chǎn)品和金融工程是管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要工具和技術(shù)
答案:B ?
8.常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括( )。 ①交易限額 ②風(fēng)險(xiǎn)限額 ③止損限額 ④敏感度限額
A ①②③
B ①③④
C ①②④
D ①②③④
答案:D ?
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