某公司打算運用3個月期的S&P500股價指數(shù)期貨為其價值500萬美元的股票組合套期保值,該組合的β值為1.2,當(dāng)時的期貨價格為400,則該公司應(yīng)賣出的期貨合約的數(shù)量為( )。
A. 30
B. 45
C. 50
D. 90
【正確答案】 A
【答案解析】 本題考查金融期貨的套期保值。注意:S&P500標(biāo)準普爾500一個包含500種股票的指數(shù)。所以,一份該期貨合約的價值為:500×400=20萬元。
所以,根據(jù)最佳套期保值需要的期貨數(shù)量為:N=β×(VS/VF)=1.2×(500/20)=30份。
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