【例題:案例分析題】(2014年)某公司擬計(jì)劃股票投資,購買ABC三種股票,并設(shè)計(jì)了甲乙兩種投資組合,ABC三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.0、0.5。甲種投資組合中,ABC三種股票的投資比重分別為20%,30%和50%。同期市場上所有股票的平均收益率為8%,無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%。
1. 甲種投資組合的β系數(shù)是( )
A. 0.75
B. 0.85
C. 1.00
D. 1.50
【答案】B
【解析】投資組合β系數(shù)=各種股票β系數(shù)與權(quán)重的乘積之和=1.5×20%+1.0×30%+0.5×50%
=0.85
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2. B股票的預(yù)期收益率是( )。
A. 4.6%
B. 8.0%
C. 8.6%
D. 12.0%
【答案】B
【解析】本題考核投資收益率的計(jì)算。
3. 假定該公司擬通過改變投資組合來降低投資風(fēng)險(xiǎn),則下列風(fēng)險(xiǎn)中,不能通過此舉消除的風(fēng)險(xiǎn)是( )
A. 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
B. 國家經(jīng)濟(jì)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
C. 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
D. 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
【答案】AB
【解析】系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是由影響整個(gè)市場的風(fēng)險(xiǎn)因素所引起的,包括宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的變動(dòng)、國家經(jīng)濟(jì)政策的變化、稅制改革、政治因素等。是在市場上永遠(yuǎn)存在,不可以通過資產(chǎn)組合來消除的風(fēng)險(xiǎn),故選AB項(xiàng)。
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