【例題：?jiǎn)芜x】按照()分類，金融機(jī)構(gòu)可以分為銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)。

　　A.從事金融活動(dòng)的目的

　　B.金融機(jī)構(gòu)所經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)的基本特征及其發(fā)展

　　C.金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的特征

　　D.融資方式不同

　　【答案】C

　　【解析】此題目是考核分類依據(jù)。

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　　【例題：案例分析題】某公司擬進(jìn)行股票投資，計(jì)劃購(gòu)買甲、乙、丙三種股票組成投資組合，已知三種股票的β系數(shù)分別為 1.5、1.0 和 0.5，該投資組合甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為 50%、20%和 30%，全市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率為 9%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為 4%。

　　根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題。

　　1.該投資組合的β系數(shù)為()。

　　A.0.15

　　B.0.8

　　C.1.0

　　D.1.1

　　【答案】D

　　【解析】投資組合β系數(shù)=各種股票β系數(shù)與權(quán)重的乘積之和=1.5×50%+1.0×20%+0.5×30%=1.1

　　2.投資者在投資甲股票時(shí)所要求的均衡收益率應(yīng)當(dāng)是()。

　　A.4%

　　B.9%

　　C.11.5%

　　D.13%

　　【答案】C

　　3.下列說(shuō)法中，正確的是()。

　　A.甲股票所含系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于甲乙丙三種股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)

　　B.乙股票所含系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于甲乙丙三種股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)

　　C.丙股票所含系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于甲乙丙三種股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)

　　D.甲乙丙三種股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)大于全市場(chǎng)組合的投資風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】AD

　　【解析】β值是可以測(cè)度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，所以通過(guò)判斷甲、乙、丙三種股票以及三種股票投資組

　　合的β值大小即可得出答案。β甲(1.5)>β組(1.1)

　　故 A 項(xiàng)正確。而 D 項(xiàng)，全市場(chǎng)組合的投資風(fēng)險(xiǎn)β系數(shù)為 1，β組(1.1)>β(1)，故 D 項(xiàng)正確。

　　4.關(guān)于投資組合風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是()。

　　A.當(dāng)投資充分組合時(shí)，可以分散掉所有的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.投資組合的風(fēng)險(xiǎn)包括公司特有風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.公司特有風(fēng)險(xiǎn)是可分散風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是不可分散風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】BCD

　　【解析】A 項(xiàng)當(dāng)投資充分組合時(shí)，不能分散掉系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，故錯(cuò)誤。B、C、D 項(xiàng)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)包括

　　系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，特有風(fēng)險(xiǎn)屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，是可分散風(fēng)險(xiǎn);而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)風(fēng)

　　險(xiǎn)為不可分散風(fēng)險(xiǎn)，故正確。

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