3、金融工程開發(fā)的解決定價問題的分析方法包括(　)。

　　A、簡單加權(quán)平均法

　　B、加權(quán)平均定價法

　　C、套利定價法

　　D、風(fēng)險中性定價法

　　E、狀態(tài)價格定價法

　　【正確答案】 CDE

　　【答案解析】 本題考查金融工程的應(yīng)用領(lǐng)域。金融工程開發(fā)出了多種解決定價問題的分析方法，如套利定價法、風(fēng)險中性定價法、狀態(tài)價格定價法等。

【治愈懶癌，一起學(xué)習(xí)】2020中級經(jīng)濟(jì)師學(xué)習(xí)群

 2020中級經(jīng)濟(jì)師備考通關(guān)秘籍 點(diǎn)擊下載>>

部分資料預(yù)覽

　　【該題針對“金融工程的應(yīng)用領(lǐng)域、基本分析方法及產(chǎn)品定價的基本假設(shè)”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　4、金融工程的基本分析方法包括(　)。

　　A、簡單加權(quán)平均法

　　B、積木分析法

　　C、套利定價法

　　D、風(fēng)險中性定價法

　　E、狀態(tài)價格定價技術(shù)

　　【正確答案】 BCDE

　　【答案解析】 本題考查金融工程的基本分析方法。金融工程的基本分析方法包括積木分析法、套利定價法、風(fēng)險中性定價法以及狀態(tài)價格定價技術(shù)。

　　【該題針對“金融工程的應(yīng)用領(lǐng)域、基本分析方法及產(chǎn)品定價的基本假設(shè)”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　5、在遠(yuǎn)期利率協(xié)議中，若參考利率<協(xié)議利率，則(　)。

　　A、交割額為負(fù)

　　B、交割額為正

　　C、賣方向買方支付交割額

　　D、買方向賣方支付交割額

　　E、交割額為零

　　【正確答案】 AD

　　【答案解析】 本題考查遠(yuǎn)期利率協(xié)議的交割。若參考利率>協(xié)議利率，交割額為正，賣方向買方支付交割額;若參考利率<協(xié)議利率，交割額為負(fù)，買方向賣方支付交割額。

　　【該題針對“金融遠(yuǎn)期合約”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　6、金融風(fēng)險的管理流程有(　)。

　　A、過程管理

　　B、風(fēng)險識別

　　C、風(fēng)險監(jiān)控

　　D、風(fēng)險分類

　　E、風(fēng)險報告

　　【正確答案】 BCDE

　　【答案解析】 本題考查金融風(fēng)險的管理流程。金融風(fēng)險的管理流程有：風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險分類、風(fēng)險控制、風(fēng)險監(jiān)控、風(fēng)險報告。

　　7、COSO 在《內(nèi)部控制——整合框架》中正式提出內(nèi)部控制的構(gòu)成要素有(　)。

　　A、控制環(huán)境

　　B、風(fēng)險評估

　　C、控制活動

　　D、風(fēng)險報告

　　E、監(jiān)督

　　【正確答案】 ABCE

　　【答案解析】 本題考查內(nèi)部控制的要素。COSO 在《內(nèi)部控制——整合框架》中正式提出內(nèi)部控制由5項要素構(gòu)成：控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通和監(jiān)督。

　　【該題針對“內(nèi)部控制與全面風(fēng)險管理、金融風(fēng)險管理的流程”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　8、流動性風(fēng)險管理的主要著眼點(diǎn)是(　)。

　　A、加強(qiáng)組織與制度建設(shè)

　　B、保持資產(chǎn)的流動性

　　C、保持負(fù)債的流動性

　　D、進(jìn)行資產(chǎn)和負(fù)債流動性的綜合管理

　　E、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)與負(fù)債在期限或流動性上的匹配

　　【正確答案】 BCDE

　　【答案解析】 本題考查流動性風(fēng)險管理的主要著眼點(diǎn)。動性風(fēng)險管理的主要著眼點(diǎn)：①保持資產(chǎn)的流動性;②保持負(fù)債的流動性;③進(jìn)行資產(chǎn)和負(fù)債流動性的綜合管理，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)與負(fù)債在期限或流動性上的匹配。

　　【該題針對“市場風(fēng)險、操作風(fēng)險及其他風(fēng)險的管理”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　9、下列關(guān)于金融期權(quán)價值的說法中，正確的有(　)。

　　A、在敲定價格既定時，期權(quán)費(fèi)大小與期權(quán)的期限長短成反比

　　B、在敲定價格既定時，期權(quán)費(fèi)大小與期權(quán)的期限長短成正比

　　C、期限越臨近到期日，時間價值越小

　　D、當(dāng)期權(quán)臨近到期日時，在其他條件不變的情況下，其時間價值下降速度加快，并逐漸趨向于零

　　E、期限越臨近到期日，時間價值越大

　　【正確答案】 ACD

　　【答案解析】 本題考查金融期權(quán)價值。在敲定價格既定時，期權(quán)費(fèi)大小與期權(quán)的期限長短成反比。期限越臨近到期日，時間價值越小，這種現(xiàn)象被稱為時間價值衰減。

　　【該題針對“金融期權(quán)”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

掃碼或搜索【職上中級經(jīng)濟(jì)師】

即刻獲取2022年中級經(jīng)濟(jì)師預(yù)約真題答案解析