2020中級經(jīng)濟(jì)師考試金融沖刺試題及答案(6),更多關(guān)于中級經(jīng)濟(jì)師考試模擬試題，請關(guān)注新東方職上網(wǎng)或微信搜索“職上中級經(jīng)濟(jì)師”。

　　【例題·2014多選】根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，我國衡量商業(yè)銀行流動性狀況的指標(biāo)有(　　)。

　　A.流動性比例

　　C.累計外匯敞口頭寸比

　　B.單一集團(tuán)客戶授信集中度

　　D.流動性缺口率

　　E.核心負(fù)債比例

　　【答案】ADE

　　【解析】流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)衡量商業(yè)銀行流動性狀況及其波動性，包括流動性比例、核心負(fù)債比例和流動性缺口率指標(biāo)。

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　　【例題·2012單選】根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會2005年發(fā)布的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，下列指標(biāo)中，屬于衡量市場風(fēng)險的指標(biāo)是(　　)。

　　A.核心負(fù)債比率

　　C.流動性缺口比率

　　B.單一集團(tuán)客戶授信集中度

　　D.累計外匯敞口頭寸比例

　　【答案】D

　　【解析】市場風(fēng)險類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行因匯率和利率變化而面臨的風(fēng)險，包括累計外匯敞口頭寸比例和利率風(fēng)險敏感度。

　　【例題·2014多選】下列方法中，屬于國際銀行業(yè)通行的前瞻性動態(tài)資產(chǎn)負(fù)債管理方法的有(　　)。

　　A.缺口分析

　　C.流動性壓力測試

　　B.情景模擬

　　D.久期分析

　　E.外匯敞口與敏感性分析

　　【答案】BC

　　【解析】目前，國際銀行業(yè)較為通行的資管負(fù)債管理辦法主要包括缺口分析、久期分析、外匯敞口與敏感性分析三種基礎(chǔ)管理方法，以及情景模擬和流動性壓力測試兩種前瞻性動態(tài)管理辦法。

　　【例題·2016單選】根據(jù)缺口分析法，若某商業(yè)銀行在未來一段時期內(nèi)需要重新定價的資產(chǎn)大于負(fù)債，則在利率下降的情況下，該銀行的利差收益會(　　)。

　　A.不變

　　B.擴(kuò)大

　　C.減小

　　D.不確定

　　【答案】C

　　【解析】若某商業(yè)銀行在未來一段時期內(nèi)需要重新定價的資產(chǎn)大于負(fù)債，則為正缺口。在利率下降的環(huán)境中，正缺口會減少利差，對銀行不利。在利率上升的環(huán)境中，保持正缺口對商業(yè)銀行有利，利差會增大。

　　【例題·2014單選】在商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理方法中，用來衡量銀行資產(chǎn)與負(fù)債之間重新定價期限和現(xiàn)金流量到期期限匹配情況的方法是(　　)分析法。

　　A.敞口限額

　　B.久期

　　C.情景模擬

　　D.缺口

　　【答案】D

　　【解析】缺口分析是商業(yè)銀行衡量資產(chǎn)與負(fù)債之間重新定價期限和現(xiàn)金流量到期期限匹配情況的一種方法，主要用于利率敏感性缺口和流動性期限缺口分析。

　　【例題·2017單選】在資產(chǎn)負(fù)債管理中，商業(yè)銀行衡量利率變動影響全行經(jīng)濟(jì)價值的分析方法是(　　)。

　　A.久期分析

　　B.缺口分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.情景模擬分析

　　【答案】A

　　【解析】久期分析是商業(yè)銀行衡量利率變動對全行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法。

　　【例題·2017案例分析】2016年底A銀行資產(chǎn)規(guī)模為600億元，負(fù)債規(guī)模為700億元，房地產(chǎn)貸款是該銀行業(yè)務(wù)重要組成部分。資產(chǎn)平均到期日為300天，負(fù)債平均到期日為360天。

　　(1)銀行進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理的理論依據(jù)為(　　)。

　　A.規(guī)模對稱原理

　　C.目標(biāo)互補(bǔ)原理

　　B.匯率管理原理

　　D.利率管理原理(或比例管理原理)

　　【答案】ACD

　　【解析】商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的原理有：規(guī)模對稱原理、結(jié)構(gòu)對稱原理、速度對稱原理、目標(biāo)互補(bǔ)原理、利率管理原理和比例管理原理。

　　(2)運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債管理方法分析，A銀行的資產(chǎn)運(yùn)用情況屬于(　　)。

　　A.過度

　　B.不足

　　C.合適

　　D.不確定

　　【答案】B

　　【解析】速度對稱原理：平均流動率=資產(chǎn)平均到期日/負(fù)債平均到期日=300/360=5/6<1若平均流動率>1，資產(chǎn)運(yùn)用過度;若平均流動率<1，表示資產(chǎn)運(yùn)用不足。

　　(3)分析2016年A銀行的資產(chǎn)負(fù)債狀況，在市場利率下降的環(huán)境中，該銀行的利率差(　　)。

　　A.減少

　　B.先減后增

　　C.增加

　　D.先增后減

　　【答案】C

　　【解析】A銀行資產(chǎn)規(guī)模600億元<負(fù)債規(guī)模700億元，負(fù)缺口，在利率下降的環(huán)境中，保持負(fù)缺口對商業(yè)銀行是有利的，因為資產(chǎn)收益的下降要小于資金成本的下降，利差自然就會增大。

　　(4)2017年，房地產(chǎn)市場調(diào)控措施不斷出臺，A銀行開始測算，如果房價大幅下降，銀行是否可以承受房價下跌造成的損失。這一測算方法是指(　　)。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.敏感性分析

　　D.流動性壓力測試

　　【答案】D

　　【解析】本知識點(diǎn)在2015年考過單選。流動性壓力測試是一種以定量分析為主的流動性風(fēng)險分析方法，商業(yè)銀行通過流動性壓力測試測算全行在遇到小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，從而對銀行流動性管理體系的脆弱性做出評估和判斷，進(jìn)而采取必要措施。

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