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【例題·2014多選】下列方法中,屬于國際銀行業(yè)通行的前瞻性動態(tài)資產(chǎn)負(fù)債管理方法的有( )。
A.缺口分析
C.流動性壓力測試
B.情景模擬
D.久期分析
E.外匯敞口與敏感性分析
【答案】BC
【解析】目前,國際銀行業(yè)較為通行的資管負(fù)債管理辦法主要包括缺口分析、久期分析、外匯敞口與敏感性分析三種基礎(chǔ)管理方法,以及情景模擬和流動性壓力測試兩種前瞻性動態(tài)管理辦法。
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【例題·2016單選】根據(jù)缺口分析法,若某商業(yè)銀行在未來一段時期內(nèi)需要重新定價的資產(chǎn)大于負(fù)債,則在利率下降的情況下,該銀行的利差收益會( )。
A.不變
B.擴(kuò)大
C.減小
D.不確定
【答案】C
【解析】若某商業(yè)銀行在未來一段時期內(nèi)需要重新定價的資產(chǎn)大于負(fù)債,則為正缺口。在利率下降的環(huán)境中,正缺口會減少利差,對銀行不利。在利率上升的環(huán)境中,保持正缺口對商業(yè)銀行有利,利差會增大。
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