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[單選]利用相同標(biāo)的資產(chǎn)、相同協(xié)議價格的、不同期限的看漲期權(quán)或看跌期權(quán)價格之間的差異來賺取無風(fēng)險利潤的套利方法是( )。
A.看漲期權(quán)與看跌期權(quán)之間的套利
B.水平價差套利
C.垂直價差套利
D.波動率交易套利
[答案] B
[解析]水平價差套利是利用相同標(biāo)的資產(chǎn)、相同協(xié)議價格的、不同期限的看漲期權(quán)或看跌期權(quán)價格之間的差異來賺取無風(fēng)險利潤。
[多選]為了規(guī)避利率上升帶來的風(fēng)險,投資者可以選擇的套期保值方式有( )。
A.買入利率期貨
B.賣出利率期貨
C.買入遠期利率協(xié)議
D.賣出遠期利率協(xié)議
E.買入利率看漲期權(quán)
[答案] BCE
[解析]當(dāng)投資者擔(dān)心利率上升給自己造成損失時,可以通過購買遠期利率協(xié)議進行套期保值,其結(jié)果是將未來的貸款利率固定在某- -水平上。
利用利率期貨進 行套期保值方向與遠期利率協(xié)議是完全相反的,因為利率期貨以債券或短期存款為標(biāo)的,當(dāng)利率上升時,債券價格或短期存款的價格是下跌的,因此擔(dān)心利率上升時,要賣出利率期貨。擔(dān)心未來利率上漲,可以買入看漲期權(quán)進行套期保值。
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