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【多選題】下列屬于可分散風(fēng)險的是( )
A.研發(fā)失敗風(fēng)險
B.生產(chǎn)事故風(fēng)險
C.通貨膨脹風(fēng)險
D.利率變動風(fēng)險
【答案】AB
【解析】可分散風(fēng)險也叫非系統(tǒng)風(fēng)險,是個別公司的特有事件造成的風(fēng)險,選項(xiàng) A、B正確;選項(xiàng) C、D 屬于影響所有企業(yè)的風(fēng)險,是系統(tǒng)風(fēng)險,即不可分散的風(fēng)險。
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【多選題】下列關(guān)于證券投資組合的表述中,正確的有( )。
A.兩種證券的收益率完全正相關(guān)時可以消除風(fēng)險
B.投資組合收益率為組合中各單項(xiàng)資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)
C.投資組合風(fēng)險是各單項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)
D.投資組合能夠分散掉的是非系統(tǒng)風(fēng)險
【答案】BD
【解析】兩種證券完全正相關(guān),不能起到分散風(fēng)險的作用,選項(xiàng) A 錯誤;投資組合的收益率是單項(xiàng)資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均,但組合的風(fēng)險并不是單項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均(只有完全正相關(guān)時,兩項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差才是單項(xiàng)的加權(quán)平均),選項(xiàng) B 正確、C 錯誤;非系統(tǒng)風(fēng)險是可分散風(fēng)險,選項(xiàng) D 正確。
【多選題】貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中,正確的有( )。
A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險
B.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險
C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的加權(quán)平均值
D.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值
【答案】AC
【解析】標(biāo)準(zhǔn)差度量投資的整體風(fēng)險,既包括系統(tǒng)風(fēng)險,也包括非系統(tǒng)風(fēng)險,β度量系統(tǒng)風(fēng)險,選項(xiàng) A 正確、B 錯誤;組合的β值是各資產(chǎn)β值的加權(quán)平均數(shù),選項(xiàng) C 正確;組合的標(biāo)準(zhǔn)差不是各資產(chǎn)的加權(quán)平均值(只有完全正相關(guān)時,兩項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差才是單項(xiàng)的加權(quán)平均),選項(xiàng) D 錯誤。
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