基金從業(yè)《證券投資基金》考點(diǎn)習(xí)題：相關(guān)系數(shù)

2021-01-14 08:41:10        來源：網(wǎng)絡(luò)

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　　相關(guān)系數(shù)

　　1.從資產(chǎn)回報(bào)相關(guān)性的角度分析兩種不同證券表現(xiàn)的聯(lián)動(dòng)性

　　2.用ρij表示證券i和證券j的收益回報(bào)率之間的相關(guān)系數(shù)

　　相關(guān)系數(shù)ρij總處于+1和-1之間，亦即|ρij|≤1。

　　(1)ρij=1，完全正相關(guān)，表示兩種資產(chǎn)完全同步變化

　　(2)ρij= 0，零相關(guān)，表示兩種資產(chǎn)的變化之間沒有關(guān)系

　　(3)ρij=-1，完全負(fù)相關(guān)，表示兩種資產(chǎn)完全反向變化

　　(4)0< | ρij |<1，這時(shí)我們稱這兩者不完全相關(guān)。

　　(5)當(dāng)0< ρij <1時(shí)，ri與rj正相關(guān)，其中一個(gè)數(shù)值的增加(降低)往往意味著另一個(gè)數(shù)值的增加(降低);

　　(6)而當(dāng)-1< ρij <0時(shí)，ri與rj負(fù)相關(guān)，其中一個(gè)數(shù)值的增加(降低)往往意味著另一個(gè)數(shù)值的降低(增加)。

　　【例題·單選】相關(guān)系數(shù)為(　)，完全負(fù)相關(guān)，表示兩種資產(chǎn)完全反向變化。

　　A.1

　　B.-1

　　D.2

　　C.0

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查相關(guān)系數(shù)。ρij=-1，完全負(fù)相關(guān)，表示兩種資產(chǎn)完全反向變化。


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