全面風險管理模式階段體現(xiàn)了( )風險管理理念和方法。①全球的風險體系結構②局部的風險管理范圍③全程的風險管理過程④全新的風險管理方法
①④
①③④
①②④
①②③④
契約型基金是基于( )而組織起來的代理投資方式。
公約原理
信托原理
代理原理
委托原理
在某一特定時期內(nèi),如果某交易員的初始投資資產(chǎn)為100萬元,其投資收益率為10%,且投資組合的VaR值為40萬元,那么其經(jīng)風險調(diào)整后的資本收益( RAROC)為( )。
25%
20%
50%
40%
基金管理人會針對不同的基金類型、不同的認購金額設置不同的認購費率。我國股票型基金的認購費率大多為1%-1.5%,貨幣市場基金一般不收取認購費,債券型基金的認購費率通常在( )以下。
2%
1.5%
1%
0.5%
下面關于風險的相關描述,說法正確的是( )。①風險管理的一般步驟包括識別風險、度量風險、決策與實施、風險控制、風險管理效果評價②度量風險就是計量風險發(fā)生的概率及潛在損失的大小,評估風險的嚴重程度,為確定風險管理對策提供依據(jù)③在風險衡量中,概率統(tǒng)計方法起著極為重要的作用④風險度量方法有敏感性分析法、波動性計量法、VaR法和情景壓力測試法
①③④
①②③④
②③④
①②③
關于封閉式基金的利潤分配,以下說法正確的是( )。①封閉式基金的收益分配每年不得少于一次②封閉式基金年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利潤的80%③基金分配后,基金份額凈值不得低于面值④封閉式基金只能采用現(xiàn)金方式分紅
①②③
①②④
①③④
①②③④
風險管理與控制的核心包括( )。①風險限額的確定②風險限額的分配③風險監(jiān)控④風險的消除
①③
①②
②③④
①②③
基金信息披露大致可分為( )。①基金募集信息披露②基金銷售信息披露③基金運作信息披露④臨時信息披露
①②③
①②④
①③④
①②③④
( )可以度量不同市場中的總風險。
名義值法
敏感性分析方法
波動性測量
VaR方法
基金管理費率通常與基金規(guī)模成( ),與風險成( )。
正比 正比
正比 反比
反比 反比
反比 正比