初級銀行從業(yè)
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開展利率互換屬于資產(chǎn)證券化風(fēng)險暴露。()

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  • B

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銀行應(yīng)制定識別統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)要求，判別經(jīng)濟(jì)衰退對損失影響程度的方法以及違約損失率的計量方法等并加以實(shí)施。()

  • A

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  • B

    對

對于存在抵押品的債務(wù)，在估計違約損失率時，可以將有抵押品的和未獲抵押的風(fēng)險暴露一并處理。()

  • A

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  • B

    對

當(dāng)信用違約互換和總收益互換提供的信用保護(hù)與保證相同時，可以作為合格信用衍生工具。()

  • A

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  • B

    對

如果風(fēng)險權(quán)重為70%，那么監(jiān)管類別為“良”。()

  • A

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  • B

    對

Credit Poltfolio View對于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則不需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來計算。()

  • A

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  • B

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Credit Monitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。()

  • A

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  • B

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對于某些短期交易，有效期限為內(nèi)部估計的有效期限與1天中的較大值。主要包括原始期限1年以內(nèi)全額抵押的場外衍生品交易、一些原始期限3個月以內(nèi)的短期風(fēng)險暴露。()

  • A

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  • B

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商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，除回購類交易有效期限是0. 5年外，其他非零售風(fēng)險暴露的有效期限為1. 5年。()

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  • B

    對

如果企業(yè)通過發(fā)行股票或者減少分紅來籌措資金，則表明企業(yè)是被動接受風(fēng)險的。（ ）

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  • B

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