下列關(guān)于影響期權(quán)價格因素的說法,不正確的是()。
- A
標的資產(chǎn)的價格越低、執(zhí)行價格越高,看漲期權(quán)的價格就越高
- B
對于美式期權(quán)和歐式期權(quán)來說,有效期越長,期權(quán)價格越高
- C
波動率越大,對期權(quán)多頭越有利,期權(quán)價格也應(yīng)越高
- D
在期權(quán)有效期內(nèi),標的資產(chǎn)產(chǎn)生的紅利將使看漲期權(quán)價格下降,而使看跌期權(quán)價格上升