關(guān)于“基差”,下列說法不正確的是( )。
- A
基差是期貨價格和現(xiàn)貨價格的差
- B
為了降低基差風(fēng)險,要選擇合適的期貨合約
- C
當(dāng)基差減小時,空頭套期保值者可以減小損失
- D
基差可能為正、負或零
關(guān)于“基差”,下列說法不正確的是( )。
基差是期貨價格和現(xiàn)貨價格的差
為了降低基差風(fēng)險,要選擇合適的期貨合約
當(dāng)基差減小時,空頭套期保值者可以減小損失
基差可能為正、負或零
基差(Basis)=待保值資產(chǎn)的現(xiàn)貨價格-用于保值的期貨價格
如果打算進行套期保值的資產(chǎn)與期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)一致,在期貨到期日時,期貨價格將收斂到現(xiàn)貨價格,因此基差會趨于0,但在到期日之前,基差可正可負、基差變動帶來的風(fēng)險稱之為基差風(fēng)險。當(dāng)上述原因存在時,即使在期貨到期日,基差也有可能不收斂,這會降低套期保值的效果。為了降低基差風(fēng)險,我們要選擇合適的期貨合約,它包括兩個方面:①選擇合適的標(biāo)的資產(chǎn);②選擇合約的交割月份。
【題庫維護老師:wj】
多做幾道
如果中國政府在英國倫敦發(fā)行一筆美元債券,則該筆債券發(fā)行屬于( )的范疇。
外國債券市場
英國猛犬債券市場
美國揚基債券市場
歐洲債券市場
一國之所以要對國際收支逆差進行調(diào)節(jié),是因為國際收支逆差會導(dǎo)致()。
外匯匯率下跌
通貨緊縮
本幣匯率上升
通貨膨脹
在管理上對境外貨幣和境內(nèi)貨幣嚴格分賬,是()離岸金融中心的特點。
倫敦型
紐約型
避稅港型
巴哈馬型
在一國出現(xiàn)國際收支逆差時,該國之所以可以采用本幣貶值的匯率政策進行調(diào)節(jié),是因為本幣貶值可以使以外幣標(biāo)價的本國出口價格下降,而以本幣標(biāo)價的本國進口價格上漲,從而刺激出口,限制進口,最終有助于國際收支回復(fù)的平衡,這種效應(yīng)表明,本幣貶值的匯率政策主要用來調(diào)節(jié)逆差國家國際收支的( )。
經(jīng)常項目收支
資本項目收支
金融項目收支
錯誤與遺漏項目收支
中國外匯交易中心采用的組織形式是( )。
股份制
社員制
會員制
輪值制
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