下列關(guān)于各種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說(shuō)法,正確的有()。
- A
Credit Metrics的本質(zhì)是VaR模型
- B
Credit Metrics只能用于計(jì)算交易性資產(chǎn)組合VaR
- C
Credit Risk+模型假設(shè)在組合中,每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)
- D
Credit Portfolio View比較適合投資類(lèi)型的借款人
- E
在計(jì)算過(guò)程中,Credit Risk+模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的