下列關(guān)于歷史模擬法的說法,正確的有()。
- A
是一種全值估計(jì)
- B
需要對市場因子的統(tǒng)計(jì)分布進(jìn)行假定
- C
是一種參數(shù)方法
- D
無須分布假定
- E
準(zhǔn)確性較高
下列關(guān)于歷史模擬法的說法,正確的有()。
是一種全值估計(jì)
需要對市場因子的統(tǒng)計(jì)分布進(jìn)行假定
是一種參數(shù)方法
無須分布假定
準(zhǔn)確性較高
歷史模擬法的核心在于根據(jù)市場因子的歷史樣本變化來模擬銀行表外業(yè)務(wù)的未來損益概率分布,然后再利用該概率分布的分位數(shù)計(jì)算出一定置信度下的VaR估計(jì)量。歷史模擬法是一種非參數(shù)方法,不需要對市場因子的統(tǒng)計(jì)分布進(jìn)行假定,因此可以較好地處理非正態(tài)分布;同時(shí)該方法是一種全值估計(jì),可以有效處理包括期權(quán)的非線性組合。
多做幾道
風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架涵蓋了相互銜接的、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟,主要包括()等。
了解機(jī)構(gòu)
實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查并確定評級
監(jiān)管措施、效果評價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測
準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查
規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)
商業(yè)銀行附屬資本包括()。
實(shí)收資本
一般準(zhǔn)備
盈余公積
未分配利潤
長期次級債務(wù)
市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)包括()。
提高銀行的盈利能力
保護(hù)銀行股東的利益
保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)
預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系
保護(hù)存款者的利益
下列關(guān)于外部審計(jì)的說法,正確的有()。
外部審計(jì)與銀行監(jiān)管相輔相成
透明的信息披露有利于提高審計(jì)效率、降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的方式、目標(biāo)、內(nèi)容存在共性
外部審計(jì)有利于提高信息披露質(zhì)量
加強(qiáng)外部審計(jì)對銀行的監(jiān)督作用,雖然提高監(jiān)管效率,但是大大增加了監(jiān)管成本
外部審計(jì)起到的作用有()。
有利于提高銀行治理水平和風(fēng)險(xiǎn)控制意識
客觀上對銀行產(chǎn)生約束
提高銀行經(jīng)營的透明度
提高銀行的經(jīng)營效益
有利于引導(dǎo)投資者、社會(huì)公眾對銀行經(jīng)營水平和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析、判斷
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