題目

下列關(guān)于歷史模擬法的說法,正確的有()。

  • A

    是一種全值估計(jì)

  • B

    需要對市場因子的統(tǒng)計(jì)分布進(jìn)行假定

  • C

    是一種參數(shù)方法

  • D

    無須分布假定

  • E

    準(zhǔn)確性較高

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A,D,E

歷史模擬法的核心在于根據(jù)市場因子的歷史樣本變化來模擬銀行表外業(yè)務(wù)的未來損益概率分布,然后再利用該概率分布的分位數(shù)計(jì)算出一定置信度下的VaR估計(jì)量。歷史模擬法是一種非參數(shù)方法,不需要對市場因子的統(tǒng)計(jì)分布進(jìn)行假定,因此可以較好地處理非正態(tài)分布;同時(shí)該方法是一種全值估計(jì),可以有效處理包括期權(quán)的非線性組合。

多做幾道

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架涵蓋了相互銜接的、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟,主要包括()等。

  • A

    了解機(jī)構(gòu)

  • B

    實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查并確定評級

  • C

    監(jiān)管措施、效果評價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測

  • D

    準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查

  • E

    規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)

商業(yè)銀行附屬資本包括()。

  • A

    實(shí)收資本

  • B

    一般準(zhǔn)備

  • C

    盈余公積

  • D

    未分配利潤

  • E

    長期次級債務(wù)

市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)包括()。

  • A

    提高銀行的盈利能力

  • B

    保護(hù)銀行股東的利益

  • C

    保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)

  • D

    預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系

  • E

    保護(hù)存款者的利益

下列關(guān)于外部審計(jì)的說法,正確的有()。

  • A

    外部審計(jì)與銀行監(jiān)管相輔相成

  • B

    透明的信息披露有利于提高審計(jì)效率、降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

  • C

    外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的方式、目標(biāo)、內(nèi)容存在共性

  • D

    外部審計(jì)有利于提高信息披露質(zhì)量

  • E

    加強(qiáng)外部審計(jì)對銀行的監(jiān)督作用,雖然提高監(jiān)管效率,但是大大增加了監(jiān)管成本

外部審計(jì)起到的作用有()。

  • A

    有利于提高銀行治理水平和風(fēng)險(xiǎn)控制意識

  • B

    客觀上對銀行產(chǎn)生約束

  • C

    提高銀行經(jīng)營的透明度

  • D

    提高銀行的經(jīng)營效益

  • E

    有利于引導(dǎo)投資者、社會(huì)公眾對銀行經(jīng)營水平和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析、判斷

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