缺口分析的局限性包括()。
- A
未考慮當(dāng)利率水平變化時(shí),因各種金融產(chǎn)品基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同而帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn),即基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
- B
忽略了同一時(shí)間段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異
- C
未考慮由于重新定價(jià)期限的不同而帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)
- D
大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入的影響
- E
考慮了利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響