蒙特卡洛模擬法是計量VaR值的基本方法之一,其優(yōu)點(diǎn)包括()。
- A
可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題
- B
計算量較小,且準(zhǔn)確性提高速度較快
- C
產(chǎn)生大量路徑模擬情景,比歷史模擬方法更精確和可靠
- D
即使產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù),也能保證結(jié)果正確
- E
可以通過設(shè)置消減因子,使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)
蒙特卡洛模擬法是計量VaR值的基本方法之一,其優(yōu)點(diǎn)包括()。
可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題
計算量較小,且準(zhǔn)確性提高速度較快
產(chǎn)生大量路徑模擬情景,比歷史模擬方法更精確和可靠
即使產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù),也能保證結(jié)果正確
可以通過設(shè)置消減因子,使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)
蒙特卡洛模擬法的優(yōu)點(diǎn)包括:①它是一種全值估計方法,可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題;②產(chǎn)生大量路徑模擬情景,比歷史模擬方法更精確和可靠;③可以通過設(shè)置消減因子,使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地作出反應(yīng)。其缺點(diǎn)包括:①對于基礎(chǔ)風(fēng)險因素仍然有一定的假設(shè),存在一定的模型風(fēng)險;②計算量很大,且準(zhǔn)確性的提高速度較慢;③如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù),可能導(dǎo)致錯誤結(jié)果。
多做幾道
風(fēng)險監(jiān)管框架涵蓋了相互銜接的、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟,主要包括()等。
了解機(jī)構(gòu)
實(shí)施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級
監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測
準(zhǔn)備風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查
規(guī)劃監(jiān)管行動
商業(yè)銀行附屬資本包括()。
實(shí)收資本
一般準(zhǔn)備
盈余公積
未分配利潤
長期次級債務(wù)
市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)包括()。
提高銀行的盈利能力
保護(hù)銀行股東的利益
保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)
預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系
保護(hù)存款者的利益
下列關(guān)于外部審計的說法,正確的有()。
外部審計與銀行監(jiān)管相輔相成
透明的信息披露有利于提高審計效率、降低審計風(fēng)險
外部審計和銀行監(jiān)管的方式、目標(biāo)、內(nèi)容存在共性
外部審計有利于提高信息披露質(zhì)量
加強(qiáng)外部審計對銀行的監(jiān)督作用,雖然提高監(jiān)管效率,但是大大增加了監(jiān)管成本
外部審計起到的作用有()。
有利于提高銀行治理水平和風(fēng)險控制意識
客觀上對銀行產(chǎn)生約束
提高銀行經(jīng)營的透明度
提高銀行的經(jīng)營效益
有利于引導(dǎo)投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營水平和財務(wù)狀況進(jìn)行分析、判斷
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