下列關(guān)于久期缺口的理解,正確的有()。
- A
當(dāng)久期缺口為正值時(shí),如果市場利率下降,銀行的市場價(jià)值將增加
- B
當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí),如果市場利率下降,銀行的市場價(jià)值將減少
- C
當(dāng)久期缺口為正值時(shí),如果市場利率上升,銀行的市場價(jià)值將減少
- D
久期缺口的絕對(duì)值越小,銀行對(duì)利率的變化越敏感
- E
久期缺口的絕對(duì)值越小,銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大