在資本市場(chǎng)理論的前提假設(shè)下,關(guān)于市場(chǎng)均衡狀態(tài)的總結(jié)錯(cuò)誤的是()。
A、市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與市場(chǎng)組合的方差和投資者的典型風(fēng)險(xiǎn)偏好無(wú)相關(guān)關(guān)系
B、所有投資者將選擇有包括所有證券資產(chǎn)在內(nèi)的市場(chǎng)組合M
C、市場(chǎng)組合處于有效前沿
D、單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與市場(chǎng)投資組合M的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和該資產(chǎn)的β系數(shù)成比例