下列關(guān)于久期分析,說法正確的有( ?)
Ⅰ.久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析
Ⅱ.對各時段的缺口賦予相應的敏感性權(quán)重,得到加權(quán)缺口,然后對所有時段的加權(quán)缺口進行匯總,以此估算某一給定的小幅(通常小于0.1%)利率變動可能會對整體經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。
Ⅲ.若采用標準久期分析法,久期分析只能反映重新定價風險,不能反映基準風險及因利率和支付時間的不同而導致的頭寸的實際利率敏感性差異,也不能很好地反映期權(quán)性風險。
Ⅳ.對于利率的大幅變動(大于1%),久期分析的結(jié)果不再準確,需進行更復雜的技術(shù)調(diào)整。