下列關(guān)于時間序列模型,說法正確的是( ?)。
Ⅰ.非平穩(wěn)時間序列的均值為常數(shù)
Ⅱ.平穩(wěn)時間序列的均值為常數(shù)
Ⅲ.非平穩(wěn)時間序列自協(xié)方差函數(shù)與起點有關(guān)
Ⅳ.平穩(wěn)時間序列自協(xié)方差函數(shù)與起點有關(guān)
下列關(guān)于時間序列模型,說法正確的是( ?)。
Ⅰ.非平穩(wěn)時間序列的均值為常數(shù)
Ⅱ.平穩(wěn)時間序列的均值為常數(shù)
Ⅲ.非平穩(wěn)時間序列自協(xié)方差函數(shù)與起點有關(guān)
Ⅳ.平穩(wěn)時間序列自協(xié)方差函數(shù)與起點有關(guān)
平穩(wěn)時間序列的均值為常數(shù),自協(xié)方差函數(shù)與起點無關(guān),而非平穩(wěn)時間序例則不滿足這兩條要求。故本題選C選項。
多做幾道
從一批零件中抽出100個測量其直徑,測得平均直徑為5.2cm,標準差為1.6cm,想知道這批零件的直徑是否服從標準直徑5cm,因此采用t檢驗法,那么在顯著性水平α下,接受域為( ?)。
一元線性回歸模型的總體回歸直線可表示為( ?)。
對模型的最小二乘回歸結(jié)果顯示,
為0.92,總離差平方和TSS為500,則殘差平方和RSS為( ?)。
模型中,根據(jù)擬合優(yōu)度
與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知,當
=0時,有( ?)。
一元線性回歸模型中,回歸估計的標準誤差越小,表明投資組合的樣本回歸線的離差程度( ?)。
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