題目

當(dāng)標(biāo)的物價格大于執(zhí)行價格時,下列交易中,盈利隨著標(biāo)的物價格上漲而增加的是( ?)。

A

買入看漲期權(quán)

B

賣出看漲期權(quán)

C

買入看跌期權(quán)

D

賣出看跌期權(quán)

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期權(quán)四種基本頭寸的分險收益結(jié)構(gòu)

A項,當(dāng)S﹥X時,買入看漲期權(quán)的收益=S﹣X﹣C,盈利隨著標(biāo)的物價格的上漲而增加;

B項,當(dāng)S﹥X時,賣出看漲期權(quán)的收益=﹣S+X+C,盈利隨著標(biāo)的物價格的上漲而減少;

C項,當(dāng)S﹥X時,買入看跌期權(quán)的收益=﹣C,與標(biāo)的物價格無關(guān);

D項,當(dāng)S﹥X時,賣出看跌期權(quán)的收益=C,與標(biāo)的物價格無關(guān)。

故本題選A選項。

多做幾道

從一批零件中抽出100個測量其直徑,測得平均直徑為5.2cm,標(biāo)準(zhǔn)差為1.6cm,想知道這批零件的直徑是否服從標(biāo)準(zhǔn)直徑5cm,因此采用t檢驗法,那么在顯著性水平α下,接受域為( ?)。

A



B




C




D




一元線性回歸模型的總體回歸直線可表示為( ?)。

A


B



C



D



對模型的最小二乘回歸結(jié)果顯示,
為0.92,總離差平方和TSS為500,則殘差平方和RSS為( ?)。

A

10

B

40

C

80

D

20

模型中,根據(jù)擬合優(yōu)度
與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知,當(dāng)
=0時,有( ?)。

A

F=1

B

F=0

C

F=-1

D

F=∞

一元線性回歸模型中,回歸估計的標(biāo)準(zhǔn)誤差越小,表明投資組合的樣本回歸線的離差程度( ?)。

A

越大

B

不確定

C

相等

D

越小

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