題目

在簽署一份新的期貨合約時(shí)，期貨交易詳細(xì)地規(guī)定了合約的確切條款，則有關(guān)這些條款的描述，錯(cuò)誤的是（ ）。

A

一般來說，交易單位的大小與標(biāo)的資產(chǎn)和交易者資金規(guī)模正相關(guān)

B

每日價(jià)格最大波動(dòng)限制的局限性體現(xiàn)在限制了價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的實(shí)現(xiàn)

C

期貨合約的交割月份都定在每年的3月、6月、9月和12月

D

期貨交易雙方進(jìn)行交割的標(biāo)的資產(chǎn)質(zhì)量是事先確定好的

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期貨合約概述

本題考查期貨合約的條款。A項(xiàng)，一般來說，某種標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)規(guī)模較大，交易者的資金規(guī)模也較大時(shí)，合約的交易單位就會(huì)設(shè)計(jì)的較大，即前者與后兩者是正相關(guān)關(guān)系，A項(xiàng)正確。B項(xiàng)，每日價(jià)格最大波動(dòng)限制在于防止價(jià)格波動(dòng)幅度過大造成交易者重大損失，但同時(shí)限制了價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的實(shí)現(xiàn)，B項(xiàng)正確。C項(xiàng)，除少數(shù)合約有特殊規(guī)定外，絕大多數(shù)合約的交割月份都定在每年的3月、6月、9月和12月，C項(xiàng)錯(cuò)誤。D項(xiàng)，合約雙方在進(jìn)行交割時(shí)，按期貨合約規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行交割，即進(jìn)行交割的標(biāo)的資產(chǎn)質(zhì)量是事先確定好的，D項(xiàng)正確。故本題選C選項(xiàng)。

多做幾道

在一個(gè)并非完全有效的市場(chǎng)上，（）更能體現(xiàn)其價(jià)值，從而給投資者帶來較高的回報(bào)。

A、被動(dòng)投資策略

B、主動(dòng)投資策略

C、量化投資策略

D、股票投資策略

在合伙型基金合同中，與股權(quán)投資業(yè)務(wù)相關(guān)，（）的約定也為必備內(nèi)容。Ⅰ.合伙期限Ⅱ.托管事項(xiàng)Ⅲ.管理方式和管理費(fèi)Ⅳ.利潤分配及虧損分擔(dān)

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ.

C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

在一個(gè)并非完全有效的市場(chǎng)，（）策略更能體現(xiàn)其價(jià)值。

A、主動(dòng)投資

B、被動(dòng)投資

C、指數(shù)投資

D、ETF投資

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)估值工作小組對(duì)長期停牌股票方法不包括（）。

A、市場(chǎng)價(jià)格模型法

B、可比公司法

C、指數(shù)收益法

D、最近一個(gè)交易日的收盤價(jià)

在一定的持有期和給定的置信水平下，利率等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸，資產(chǎn)組合造成潛在最大損失，用來描述這個(gè)潛在最大損失的名詞是（）。

A、下行風(fēng)險(xiǎn)

B、最大回撤

C、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

D、風(fēng)險(xiǎn)敞口

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