題目

市場風(fēng)險管理的主要措施,下列表述錯誤的是( )。

A

密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟指標(biāo)和趨勢,重大經(jīng)濟政策動向,重大市場行動,評估宏觀因素變化可能給投資帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險,定期監(jiān)測投資組合的風(fēng)險控制指標(biāo),提出應(yīng)對策略

B

加強對場內(nèi)交易(包括價格、對手、品種、交易量、其他交易條件)的監(jiān)控,確保所有交易在公司的管理范圍之內(nèi)

C

關(guān)注投資組合的風(fēng)險調(diào)整后收益,可以采用夏普比率、特雷諾比率和詹森比率等指標(biāo)衡量

D

加強對重大投資的監(jiān)測,對基金重倉股、單日個股交易量占該股票持倉顯著比例、個股交易量占該股流通值顯著比例等進(jìn)行跟蹤分析

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市場風(fēng)險

本題考查市場風(fēng)險的管理措施。

市場風(fēng)險管理的主要措施包括:

(1)?密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟指標(biāo)和趨勢,重大經(jīng)濟政策動向,重大市場行動,評估宏觀因素變化可能給投資帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險,定期監(jiān)測投資組合的風(fēng)險控制指標(biāo),提出應(yīng)對策略;

(2)密切關(guān)注行業(yè)的周期性、市場競爭、價格、政策環(huán)境和個股的基本面變化,構(gòu)造股票投資組合,分散非系統(tǒng)性風(fēng)險。應(yīng)特別加強投資證券的管理,對于市場風(fēng)險較大的證券建立內(nèi)部監(jiān)督機制、快速評估機制和定期跟蹤機制;

(3)關(guān)注投資組合的風(fēng)險調(diào)整后收益,可以采用夏普比率、特雷諾比率和詹森比率等指標(biāo)衡量;

(4)加強對場外交易(包括價格、對手、品種、交易量、其他交易條件)的監(jiān)控,確保所有交易 在公司的管理范圍之內(nèi);

(5)加強對重大投資的監(jiān)測,對基金重倉股,單日個股交易量占該股票持倉顯著比例、個股交易量占該股流通值顯著比例等進(jìn)行跟蹤分析。

(6)運用定量風(fēng)險模型和優(yōu)化技術(shù),分析各投資組合市場風(fēng)險的來源和暴露??衫妹舾行苑治?,找出影響投資組合收益的關(guān)鍵因素??蛇\用情景分析和壓力測試技術(shù),評估投資組合對大幅和極端市場波動的承受能力。

B選項錯誤,,應(yīng)該是加強對場外(而非場內(nèi))交易(包括價格、對手、品種、交易量、其他交易條件)的監(jiān)控,確保所有交易在公司的管理范圍之內(nèi)。

故本題選B選項。

多做幾道

在一個并非完全有效的市場上,()更能體現(xiàn)其價值,從而給投資者帶來較高的回報。

A、被動投資策略

B、主動投資策略

C、量化投資策略

D、股票投資策略

在合伙型基金合同中,與股權(quán)投資業(yè)務(wù)相關(guān),()的約定也為必備內(nèi)容。Ⅰ.合伙期限Ⅱ.托管事項Ⅲ.管理方式和管理費Ⅳ.利潤分配及虧損分擔(dān)

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ.

C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

在一個并非完全有效的市場,()策略更能體現(xiàn)其價值。

A、主動投資

B、被動投資

C、指數(shù)投資

D、ETF投資

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會估值工作小組對長期停牌股票方法不包括()。

A、市場價格模型法

B、可比公司法

C、指數(shù)收益法

D、最近一個交易日的收盤價

在一定的持有期和給定的置信水平下,利率等于市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸,資產(chǎn)組合造成潛在最大損失,用來描述這個潛在最大損失的名詞是()。

A、下行風(fēng)險

B、最大回撤

C、風(fēng)險價值

D、風(fēng)險敞口

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