題目

假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)為1000億元，負債為500億元，資產(chǎn)久期為5年，負債久期為4年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從6％上升到7％，則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債價值的影響為( )

A

-27.48億元

B

-28.18億元

C

-28.3億元

D

-28.48億元

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資產(chǎn)負債期限結構

資產(chǎn)價值變化為：-5*1000*（7%-6%）/（1+6%）=-47.17負債價值變化為：-4*500*（7%-6%）/（1+6%）=-18.87合計價值變?yōu)?-47.17+18.87=-28.3億元

多做幾道

商業(yè)銀行通常用資本金來應對（ ）。

A

系統(tǒng)損失

B

預期損失

C

非預期損失

D

災難性損失

對于規(guī)模巨大的災難性損失，一般需要（ ）來轉移。

A

提取損失準備金

B

沖減利潤

C

資本金

D

保險手段

下列關于風險的說法，不正確的是( )。

A

風險是收益的概率分布

B

風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎

C

損失是一個事前概念，風險是一個事后概念

D

風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損失本身

下列關于風險的說法不正確的是( )。

A

風險是一個事前概念

B

風險是一個事后概念

C

反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)

D

可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性

《中華人民共和國商業(yè)銀行法》明確規(guī)定了“商業(yè)銀行以（ ）為經(jīng)營原則。”

A

公平性、公開性、公正性

B

安全性、公平性、效益性

C

公正性、流動性、公開性

D

安全性、流動性、效益性

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