某機(jī)構(gòu)持有價(jià)值為1億元的中國金融期貨交易所5年期國債期貨可交割國債。該國債的基點(diǎn)價(jià)值為0.060 45元,5年期國債期貨(合約規(guī)模100萬元)對應(yīng)的最便宜可交割國債的基點(diǎn)價(jià)值為0.065 32元,轉(zhuǎn)換因子為1.037 3。根據(jù)基點(diǎn)價(jià)值法,該機(jī)構(gòu)為對沖利率風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)選用的交易策略是()。
- A
做多國債期貨合約96手
- B
做多國債期貨合約89手
- C
做空國債期貨合約96手
- D
做空國債期貨合約89手