篩選結(jié)果 共找出1373題

利用股指期貨進行套期保值，需要買賣的期貨合約數(shù)量由（）決定。

  • A

    股指期貨價格

  • B

    期貨合約規(guī)定的乘數(shù)

  • C

    現(xiàn)貨股票總價值

  • D

    股票組合的β系數(shù)

根據(jù)以下材料，回答{TSE}題設r=6%，d=2%，6月30日為6月份期貨合約的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為4100點、4200點、4280點及4220點。{TS}若不考慮交易成本，則下列說法不正確的是(　　)。

  • A

    4月1日的期貨理論價格是4140點

  • B

    5月1目的期貨理論價格是4248點

  • C

    6月1日的期貨理論價格是4294點

  • D

    6月30日的期貨理論價格是4220點

假設實際滬深300期指是2300點，理論指數(shù)是2150點，滬深300指數(shù)的乘數(shù)為300元/點，年利率為5%。若3個月后期貨交割價為2500點，那么利用股指期貨套利的交易者，從一份股指期貨的套利中獲得的凈利潤是(　　)元。

  • A

    45000

  • B

    50000

  • C

    82725 

  • D

    150000

某年6月的S&P500指數(shù)期貨為800點，市場上的利率為6%，每年的股利率為4%，則理論上6個月后到期的S&P500指數(shù)期貨為(　　)點。

  • A

    760

  • B

    792

  • C

    808 

  • D

    840

在無套利區(qū)間中，進行的套利交易得不到利潤，但不會出現(xiàn)虧損。(   )

  • A

    錯

  • B

    對

股票組合的β系數(shù)與該組合中單個股票的β系數(shù)無關(guān)。（  ）

  • A

    錯

  • B

    對

在無套利區(qū)間中進行的套利交易得不到利潤，但不會出現(xiàn)虧損。（  ）

  • A

    錯

  • B

    對

在期價高估的情況下，可通過買進指數(shù)期貨，同時賣出對應現(xiàn)貨股票進行套利交易。（  ）

  • A

    錯

  • B

    對

滬深300股指期貨合約的交割價是依據(jù)最后交易日的收盤價確定的。（）

  • A

    錯

  • B

    對

在這些世界最著名的股票指數(shù)中，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)與日經(jīng)225股價指數(shù)的編制采用加權(quán)平均法編制。（  ）

  • A

    錯

  • B

    對