題目

滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3 000點，市場年利率為5%，年指數(shù)股息率為1%，3個月后交割的滬深300股指期貨合約的理論價格為（）。

  • A

    3 120

  • B

    3 180

  • C

    3 045

  • D

    3 030

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根據(jù)股指期貨理論價格的計算公式，可得：F(t，T)=S(t)［1+(r－d)×(T－t)/365］=3 000［1+(5%－1%)×3/12］=3 030（點），其中：T-t就是t時刻至交割時的時間長度，通常以天為計算單位，而如果用1年的365天去除，(T-t)/365的單位顯然就是年了；S(t)為t時刻的現(xiàn)貨指數(shù)；F(t，T)表示T時交割的期貨合約在t時的理論價格（以指數(shù)表示）；r為年利息率；d為年指數(shù)股息率。

多做幾道

若其他條件不變的情況下，當石油輸出組織（OPEC）宣布減產(chǎn)，則國際原油價格將（）。

  • A

    保持不變

  • B

    不受影響

  • C

    下跌

  • D

    上漲

某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權(quán)平均價形成（  ）。

  • A

    開盤價

  • B

    收盤價

  • C

    均價

  • D

    結(jié)算價

在2003年伊拉克戰(zhàn)爭期間，國際市場上原油期貨價格下跌幅度較大，這屬于(   )對期貨價格的影響。

  • A

    經(jīng)濟波動周期因素

  • B

    金融貨幣因素

  • C

    經(jīng)濟因素

  • D

    政治因素

(   )是技術(shù)分析的基礎(chǔ)。

  • A

    道氏理論

  • B

    艾略特波浪理論

  • C

    江恩理論

  • D

    循環(huán)周期理論

期貨合約代碼JD1510中，JD和1510分別表示（）。

  • A

    交易代碼和上市月份

  • B

    交易品種和交割月份

  • C

    交易代碼和交割月份

  • D

    交易品種和上市月份

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