基差交易與一般的套期保值操作的不同之處在于,基差交易能夠()。
- A
降低基差風(fēng)險
- B
降低持倉費
- C
使期貨頭寸盈利
- D
減少期貨頭寸的持倉量
基差交易與一般的套期保值操作的不同之處在于,基差交易能夠()。
降低基差風(fēng)險
降低持倉費
使期貨頭寸盈利
減少期貨頭寸的持倉量
所謂基差交易(Basis Trading),是指企業(yè)按某一期貨合約價格加減升貼水方式確立點價方式的同時,在期貨市場進行套期保值操作,從而降低套期保值中的基差風(fēng)險的操作?;罱灰着c一般的套期保值操作的不同之處在于,由于是點價交易與套期保值操作相結(jié)合,套期保值頭寸了結(jié)的時候,對應(yīng)的基差基本上等于點價交易時確立的升貼水。這就保證在套期保值建倉時,就已經(jīng)知道了平倉時的基差,從而減少了基差變動的不確定性,降低了基差風(fēng)險。
多做幾道
若其他條件不變的情況下,當(dāng)石油輸出組織(OPEC)宣布減產(chǎn),則國際原油價格將()。
保持不變
不受影響
下跌
上漲
某一期貨合約當(dāng)日成交價格按照成交量的加權(quán)平均價形成( )。
開盤價
收盤價
均價
結(jié)算價
在2003年伊拉克戰(zhàn)爭期間,國際市場上原油期貨價格下跌幅度較大,這屬于( )對期貨價格的影響。
經(jīng)濟波動周期因素
金融貨幣因素
經(jīng)濟因素
政治因素
( )是技術(shù)分析的基礎(chǔ)。
道氏理論
艾略特波浪理論
江恩理論
循環(huán)周期理論
期貨合約代碼JD1510中,JD和1510分別表示()。
交易代碼和上市月份
交易品種和交割月份
交易代碼和交割月份
交易品種和上市月份
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