題目

某中國進出口公司為了防范匯率風險,與某銀行做如下一筆掉期交易:(1)公司以美元兌人民幣的即期匯率買入200萬美元(2)同時簽訂美元兌人民幣3個月遠期匯率合約,以約定價格賣出200萬美元。某銀行報價如下:在該筆匯率掉期交易中,此進出口公司凈支付()。

  • A

    13.6萬元人民幣

  • B

    9.8萬元人民幣

  • C

    13.6萬美元

  • D

    9.8萬美元

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掉期交易中匯率的報價方式為做市商報價(做市商買價/做市商賣價),即期美元/人民幣匯率報價為6.8500/6.8580,表示報價方(即銀行)愿意以1美元兌6.8500元人民幣的價格買入,以1美元兌6.8580元的價格賣出。同理,3個月后的遠期匯率報價6.7900/6.8010,表示報價方(即銀行)愿意以1美元兌6.7900元人民幣的價格買入,以1美元兌6.8010元的價格賣出。所以出口公司凈支付額=200×6.8580-200×6.7900=13.6(萬元)。

多做幾道

若其他條件不變的情況下,當石油輸出組織(OPEC)宣布減產(chǎn),則國際原油價格將()。

  • A

    保持不變

  • B

    不受影響

  • C

    下跌

  • D

    上漲

某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價形成(  )。

  • A

    開盤價

  • B

    收盤價

  • C

    均價

  • D

    結算價

在2003年伊拉克戰(zhàn)爭期間,國際市場上原油期貨價格下跌幅度較大,這屬于(   )對期貨價格的影響。

  • A

    經(jīng)濟波動周期因素

  • B

    金融貨幣因素

  • C

    經(jīng)濟因素

  • D

    政治因素

(   )是技術分析的基礎。

  • A

    道氏理論

  • B

    艾略特波浪理論

  • C

    江恩理論

  • D

    循環(huán)周期理論

期貨合約代碼JD1510中,JD和1510分別表示()。

  • A

    交易代碼和上市月份

  • B

    交易品種和交割月份

  • C

    交易代碼和交割月份

  • D

    交易品種和上市月份

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