關(guān)于跨期套利,以下說法正確的有( ),
- A
在國(guó)債期貨交易中,當(dāng)國(guó)債期貨不同交割月份合約間價(jià)差過大或過小時(shí),就存在潛在的套利機(jī)會(huì)
- B
根據(jù)價(jià)差買賣方向不同,國(guó)債期貨跨期套利分為國(guó)債期貨買入套利和國(guó)債期貨賣出套利兩種
- C
買入價(jià)差套利,適用于國(guó)債期貨合約間價(jià)差低估的情形
- D
賣出價(jià)差套利,適用于國(guó)債期貨合約間價(jià)差高估的情形