由于國債期貨合約的基點價值約等于最便宜可交割國債的基點價值除以其轉(zhuǎn)換因子，比較債券組合和國債期貨合約的基點價值，可以得到對沖所需國債期貨合約數(shù)量。（ ）
- A
錯
- B
對
在無套利區(qū)間中，進行的套利交易得不到利潤，但不會出現(xiàn)虧損。( )
- A
錯
- B
對
股票組合的β系數(shù)與該組合中單個股票的β系數(shù)無關(guān)。（ ）
- A
錯
- B
對
在無套利區(qū)間中進行的套利交易得不到利潤，但不會出現(xiàn)虧損。（ ）
- A
錯
- B
對
在期價高估的情況下，可通過買進指數(shù)期貨，同時賣出對應(yīng)現(xiàn)貨股票進行套利交易。（ ）
- A
錯
- B
對
滬深300股指期貨合約的交割價是依據(jù)最后交易日的收盤價確定的。（）
- A
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- B
對