用方差—協(xié)方差法計算VaR時,其基本假設之一是時間序列不相關(guān)。若某序列具有趨勢特征,則真實VaR與采用方差一協(xié)方差法計算得到的VaR相比()。
- A
較大
- B
一樣
- C
較小
- D
無法確定
用方差—協(xié)方差法計算VaR時,其基本假設之一是時間序列不相關(guān)。若某序列具有趨勢特征,則真實VaR與采用方差一協(xié)方差法計算得到的VaR相比()。
較大
一樣
較小
無法確定
方差一協(xié)方差法的正態(tài)假設受到質(zhì)疑,許多金融資產(chǎn)的收益率分布并不符合正態(tài)分布,時間序列的分布通常存在“肥尾”現(xiàn)象。這樣,基于正態(tài)近似的模型往往會低估實際的風險值。
多做幾道
實踐表明,良好的(?。┕芾硪呀?jīng)成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢,有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力并保障戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。
市場風險
流動性風險
聲譽風險
國家風險
對于風險發(fā)生的可能性高而且影響顯著的戰(zhàn)略風險,采取的措施是()。
采取必要措施
密切關(guān)注
盡量避免或高度重視
接受風險
資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率,這里的資本就是()。
賬面資本
經(jīng)濟資本
監(jiān)管資本
實收資本
商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是(),并定期進行修正。
加強對風險的監(jiān)測
制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃
制定戰(zhàn)略風險的應急方案
制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃
下列哪項不屬于清晰的聲譽風險管理流程的內(nèi)容?()
外部審計
監(jiān)測和報告
聲譽風險評估
聲譽風險識別
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