假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中,資產(chǎn)A= 1000億元,負債L=800億元,資產(chǎn)久期為DA =5年,負債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法,如果年利率從5%上升到5.5%,則利率變化使銀行的價值變化()億元。
- A
-9. 00
- B
-8. 57
- C
8.57
- D
9.00
假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中,資產(chǎn)A= 1000億元,負債L=800億元,資產(chǎn)久期為DA =5年,負債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法,如果年利率從5%上升到5.5%,則利率變化使銀行的價值變化()億元。
-9. 00
-8. 57
8.57
9.00
當市場利率變動時,資產(chǎn)和負債的變化可表示如下:△VA=-[DA×VA×△R/(1 +R)]=-[5×1000 x0. 5%/(1+5%)]=-23. 81(億元);△VL= -[DL×VL×△R/(1 +R)]=-[4×800×0.5%/(1 +5%)]=- 15. 24(億元);因此銀行的價值變化=△VA- △VL= -23. 81 -( - 15.24)= -8.57(億元)。
多做幾道
實踐表明,良好的(?。┕芾硪呀?jīng)成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢,有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力并保障戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。
市場風險
流動性風險
聲譽風險
國家風險
對于風險發(fā)生的可能性高而且影響顯著的戰(zhàn)略風險,采取的措施是()。
采取必要措施
密切關(guān)注
盡量避免或高度重視
接受風險
資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率,這里的資本就是()。
賬面資本
經(jīng)濟資本
監(jiān)管資本
實收資本
商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是(),并定期進行修正。
加強對風險的監(jiān)測
制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃
制定戰(zhàn)略風險的應(yīng)急方案
制定以風險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃
下列哪項不屬于清晰的聲譽風險管理流程的內(nèi)容?()
外部審計
監(jiān)測和報告
聲譽風險評估
聲譽風險識別
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