題目

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型β系數(shù)的表述中，正確的有（　?。?br>

A

投資組合的β系數(shù)一定會比組合中任一單只證券的β系數(shù)低

B

該股票報酬率與整個股票市場報酬率的相關(guān)性會影響β系數(shù)大小

C

β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險

D

整個股票市場報酬率與無風(fēng)險報酬率的相關(guān)性會影響β系數(shù)大小

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投資組合的風(fēng)險與報酬

? ? ? ? 選項(xiàng)B正確、選項(xiàng)D錯誤，β系數(shù)＝該股票報酬率與整個股票市場報酬率的相關(guān)系數(shù)×該股票報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差/整個股票市場報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差，所以，

? ? ? ? ①該股票報酬率與整個股票市場報酬率的相關(guān)系數(shù)；

? ? ? ? ②該股票報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差；

? ? ? ? ③整個股票市場報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差；

? ? ? ? 這三方面因素都是影響β系數(shù)的大小的因素，但是整個股票市場報酬率與無風(fēng)險報酬率的相關(guān)性不會影響β系數(shù)；

? ? ? ? 投資組合的β系數(shù)是加權(quán)平均的β系數(shù)，β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險（選項(xiàng)C正確），所以不能分散，因此不能說β系數(shù)一定會比組合中任一單只證券的β系數(shù)低，有可能單一證券的β系數(shù)較低，但經(jīng)過加權(quán)平均后求出的證券組合β系數(shù)較高（選項(xiàng)A錯誤）。

? ? ? ?綜上，本題應(yīng)選BC。

多做幾道

下列各項(xiàng)中，屬于質(zhì)量所包含的含義的有（）。

  • A

    滿足性質(zhì)量

  • B

    預(yù)期性質(zhì)量

  • C

    設(shè)計質(zhì)量

  • D

    符合性質(zhì)量

質(zhì)量.成本.交貨期（工期）成為緊密相關(guān)的三個要素。提高質(zhì)量，通常（）。

  • A

    短期會增加預(yù)防成本

  • B

    短期會增加鑒定成本

  • C

    長期會增加成本

  • D

    不會影響交貨期

投資中心的業(yè)績報告通常包含的評價指標(biāo)有（）。

  • A

    利潤

  • B

    資產(chǎn)負(fù)債率

  • C

    投資報酬率

  • D

    剩余收益

下列成本中，屬于可控質(zhì)量成本的有（）。

  • A

    預(yù)防成本

  • B

    鑒定成本

  • C

    外部失敗成本

  • D

    內(nèi)部失敗成本

下列各項(xiàng)中，屬于外部失敗成本的有（）。

  • A

    產(chǎn)品因存在缺陷而錯失的銷售機(jī)會

  • B

    處理顧客的不滿和投訴發(fā)生的成本

  • C

    由于產(chǎn)品不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而產(chǎn)生的返工成本

  • D

    質(zhì)量管理的教育培訓(xùn)費(fèi)用

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