71.統(tǒng)計假設(shè)檢驗(yàn)決策結(jié)果可能包括的情形有(　)。

　?、?原假設(shè)是真實(shí)的，判斷結(jié)論接受原假設(shè)

　?、?原假設(shè)不是真實(shí)的，判斷結(jié)論拒絕原假設(shè)

　?、?原假設(shè)是真實(shí)的，判斷結(jié)論拒絕原假設(shè)

　　Ⅳ 原假設(shè)是不真實(shí)的，判斷結(jié)論接受原假設(shè)

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:A

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　　解析:Ⅲ、Ⅳ兩項，假設(shè)檢驗(yàn)的兩類錯誤的概率：第一類錯誤，原假設(shè)成立，而錯誤地加以拒絕，即棄真概率;第二類錯誤，原假設(shè)不成立，而錯誤地接受它，即取偽概率。

　　72.非線性回歸模型，按其形式和估計方法的不同，可以分為(　)。

　?、?非標(biāo)準(zhǔn)線性回歸模型

　?、?可線性化的非線性回歸模型

　?、?不可線性化的非線性回歸模型

　　Ⅳ 非回歸模型

　　A.Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:C

　　解析:

　　73.時間序列的編制原則包括(　)。

　?、?時間一致

　?、?口徑一致

　?、?計算方法一致

　　Ⅳ 對象一致

　　A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　正確答案:B

　　解析:

　　74.按照指標(biāo)變量的性質(zhì)和數(shù)列形態(tài)的不同，時間數(shù)列分為隨機(jī)性時間數(shù)列和非隨機(jī)性時間數(shù)列。其中，非隨機(jī)性時間數(shù)列又分為(　)。

　?、?平穩(wěn)性時間數(shù)列

　?、?趨勢性時間數(shù)列

　?、?波動性時間數(shù)列

　?、?季節(jié)性時間數(shù)列

　　A.Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅱ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:C

　　解析:按照指標(biāo)變量的性質(zhì)和數(shù)列形態(tài)的不同，時間數(shù)列可分為隨機(jī)性時間數(shù)列和非隨機(jī)性時間數(shù)列。其中，隨機(jī)性時間數(shù)列是指由隨機(jī)變量組成的時間數(shù)列。非隨機(jī)性時間數(shù)列可分為平穩(wěn)性時間數(shù)列、趨勢性時間數(shù)列和季節(jié)性時間數(shù)列三種。

　　75.下列屬于常用統(tǒng)計軟件的有(　)

　?、?SAS

　?、?SPSS

　?、?Eviews

　?、?Minitab

　　A.Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ

　　正確答案:C

　　解析:

　　76.變量和變量之間通常存在(　)關(guān)系。

　　Ⅰ 因果

　?、?確定性函數(shù)

　　Ⅲ 相關(guān)

　?、?線性

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅱ、Ⅳ

　　D.Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:B

　　解析:當(dāng)研究經(jīng)濟(jì)和金融問題時，往往需要探尋變量之間的相互關(guān)系。變量和變量之間通常存在兩種關(guān)系：確定性函數(shù)關(guān)系或相關(guān)關(guān)系。確定性函數(shù)關(guān)系表示變量之間存在一一對應(yīng)的確定關(guān)系;相關(guān)關(guān)系表示一個變量的取值不能由另外一個變量唯一確定，即當(dāng)變量x取某—個值時，變量Y對應(yīng)的不是一個確定的值，而是對應(yīng)著某一種分布，各個觀測點(diǎn)對應(yīng)在一條直線上。

　　77.下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)r的說法正確的有(　)。

　?、?|r|越接近于1，相關(guān)關(guān)系越強(qiáng)

　　Ⅱ r=0表示兩者之間沒有關(guān)系

　?、?取值范圍為-1≤r≤1

　?、?|r|越接近于0，相關(guān)關(guān)系越弱

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:C

　　解析:Ⅱ項，當(dāng)r=0時，并不表示兩者之間沒有關(guān)系，而是兩者之間不存在線性關(guān)系。

　　78.白噪聲過程需滿足的條件有(　)。

　?、?均值為0

　?、?方差為不變的常數(shù)

　?、?序列不存在相關(guān)性

　　Ⅳ 隨機(jī)變量是連續(xù)型

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:A

　　解析:若一個隨機(jī)過程的均值為0，方差為不變的常數(shù)，而且序列不存在相關(guān)性，則這樣的隨機(jī)過程稱為白噪聲過程。

　　79.DW檢驗(yàn)的假設(shè)條件有(　)。

　?、?回歸模型不含有滯后自變量作為解釋變量

　　Ⅱ 隨機(jī)擾動項滿足μi=ρμi-1+υi

　?、?回歸模型含有不為零的截距項

　?、?回歸模型不含有滯后因變量作為解釋變量

　　A.Ⅱ、Ⅳ

　　B.Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:D

　　80.按研究變量的多少劃分，相關(guān)關(guān)系分為(　)。

　?、?一元相關(guān)(也稱單相關(guān))

　?、?多元相關(guān)(也稱復(fù)相關(guān))

　　Ⅲ 線性相關(guān)

　?、?非線性相關(guān)

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅲ

　　C.Ⅱ、Ⅳ

　　D.Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:A

　　解析:一般來說，相關(guān)關(guān)系有如下分類：①按研究變量的多少劃分，有一元相關(guān)(也稱單相關(guān))和多元相關(guān)(也稱復(fù)相關(guān))。②按變量之間依存關(guān)系的形式劃分，有線性相關(guān)和非線性相關(guān)。③按變量變化的方向劃分，有正相關(guān)和負(fù)相關(guān)。④按變量之間關(guān)系的密切程度區(qū)分，當(dāng)變量之間的依存關(guān)系密切到近乎于函數(shù)關(guān)系時，稱為完全相關(guān);當(dāng)變量之間不存在依存關(guān)系時，稱為不相關(guān)或零相關(guān)。

　　81.若通過檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)多元線性回歸模型存在多重共線性，則應(yīng)用模型會帶來的后果有(　)。

　?、?回歸參數(shù)估計量非有效

　　Ⅱ 變量的顯著性檢驗(yàn)失效

　?、?模型的預(yù)測功能失效

　　Ⅳ 解釋變量之間不獨(dú)立

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:A

　　解析:在多元線性回歸模型中，如果存在多重共線性，將會給回歸方程的應(yīng)用帶來嚴(yán)重的后果，具體包括：①使得參數(shù)估計值不穩(wěn)定，并對于樣本非常敏感;②使得參數(shù)估計值的方差增大;③由于參數(shù)估計值的方差增大，導(dǎo)致對于參數(shù)進(jìn)行顯著性t檢驗(yàn)時會出現(xiàn)接受零假設(shè)的可能性增加，可能會出現(xiàn)舍去對因變量有顯著影響的變量，導(dǎo)致模型錯誤;④由于參數(shù)估計值的方差增大，做預(yù)測時，會導(dǎo)致預(yù)測的置信區(qū)間過大，降低預(yù)測精度。

　　82.下列關(guān)于回歸平方和的說法，正確的有(　)。

　?、?總的離差平方和與殘差平方和之差

　?、?無法用回歸直線解釋的離差平方和

　?、?回歸值y^與均值y-的離差平方和

　?、?實(shí)際值y與均值y-的離差平方和

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ

　　正確答案:B

　　解析:Ⅱ項，回歸平方和是可用回歸直線解釋的離差平方和;Ⅳ項為總離差平方和。

　　83.在用普通最小二乘法估計回歸模型時，存在異方差問題將導(dǎo)致(　)。

　　Ⅰ 參數(shù)估計量非有效

　?、?變量的顯著性檢驗(yàn)無意義

　　Ⅲ 模型的預(yù)測失效

　?、?參數(shù)估計量有偏

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:A

　　解析:計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型一旦出現(xiàn)異方差性，如果仍采用普通最小二乘法估計模型參數(shù)，會產(chǎn)生下列不良后果：①參數(shù)估計量非有效，OLS估計量仍然具有無偏性，但不具有有效性;②變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義;③模型的預(yù)測失效，當(dāng)模型出現(xiàn)異方差性時，參數(shù)OLS估計值的變異程度增大，從而造成對被解釋變量的預(yù)測誤差變大，降低預(yù)測精度，預(yù)測功能失效。

　　84.根據(jù)誤差修正模型，下列說法正確的有(　)。

　?、?若變量之間存在長期均衡關(guān)系，則表明這些變量間存在協(xié)整關(guān)系

　?、?建模時需要用數(shù)據(jù)的動態(tài)非均衡過程來逼近經(jīng)濟(jì)理論的長期均衡過程

　?、?變量之間的長期均衡關(guān)系是在短期波動過程中的不斷調(diào)整下得以實(shí)現(xiàn)的

　?、?傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)模型通常表述的是變量之間的一種“長期均衡”關(guān)系

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:D

　　解析:傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)模型通常表述的是變量之間的一種“長期均衡”關(guān)系，而實(shí)際經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)卻是由“非均衡過程”生成的。因此，建模時需要用數(shù)據(jù)的動態(tài)非均衡過程來逼近經(jīng)濟(jì)理論的長期均衡過程，于是產(chǎn)生了誤差修正模型。誤差修正模型的基本思想是：若變量問存在協(xié)整關(guān)系，則表明這些變量間存在長期均衡關(guān)系，而這種長期均衡關(guān)系是在短期波動過程中的不斷調(diào)整下得以實(shí)現(xiàn)的。

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