61.在期貨投資分析中，可以運用DW值對多元線性回歸模型的自相關(guān)問題進行檢驗，下列與判別準則不一致的是(　)。

　　I DW接近1，認為存在正自相關(guān)

　?、?DW接近-1，認為存在負自相關(guān)

　　IIl DW接近0，認為不存在自相關(guān)

　?、?DW接近2，認為存在正自相關(guān)

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅱ、IV

　　C.I、Ⅲ、IV

　　D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:D

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　　62.下列情況中，可能存在多重共線性的有(　)。

　　I 模型中各自變量之間顯著相關(guān)

　?、?模型中各自變量之間顯著不相關(guān)

　　Ⅲ 模型中存在自變量的滯后項

　?、?模型中存在因變量的滯后項

　　A.I、Ⅲ

　　B.I、IV

　　C.II、Ⅲ

　　D.II、IV

　　正確答案:A

　　解析:當(dāng)回歸模型中兩個或者兩個以上的自變量彼此相關(guān)時，則稱回歸模型中存在多 重共線性。多元線性回歸模型涉及多個經(jīng)濟變量時，由于這些變量受相同經(jīng)濟環(huán)境的影響，存在共同的變化趨勢，它們之間大多存在一定的相關(guān)性，這種相關(guān)因素是造成多重共線性的主要根源。另外，當(dāng)模型中存在自變量的滯后項時也容易引起多重共線性。

　　64.回歸系數(shù)檢驗不顯著的原因主要有(　)。

　　I 變量之間的多重共線性Ⅱ 變量之間的異方差性

　　Ⅲ 模型變量選擇的不當(dāng)Ⅳ 模型變量選擇沒有經(jīng)濟意義

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅱ、lV

　　C.I、Ⅲ、IV

　　D.Ⅱ、lll、lV

　　正確答案:C

　　解析:

　　65.下列情況回歸方程中可能存在多重共線性的有(　)。

　　I 模型中所使用的自變量之間相關(guān)

　?、?參數(shù)最小二乘估計值的符號和大小不符合經(jīng)濟理論或?qū)嶋H情況

　?、?增加或減少解釋變量后參數(shù)估計值變化明顯

　?、?R2值較大，但是回歸系數(shù)在統(tǒng)計上幾乎均不顯著

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅱ、IV

　　C.I、Ⅲ、IV

　　D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:D

　　解析:多重共線性的判斷方法包括：①計算模型中各對自變量之間的相關(guān)系數(shù)，并對各相關(guān)系數(shù)進行顯著性檢驗。如果一個或者多個相關(guān)系數(shù)是顯著的，就表示模型中所使用的自變量之間相關(guān)，因而存在多重共線性問題。②參數(shù)估計值的經(jīng)濟檢驗，考察參數(shù)最小二乘估計值的符號和大小，如果不符合經(jīng)濟理論或?qū)嶋H情況，說明模型中可能存在多重共線性。③參數(shù)估計值的穩(wěn)定性，增加或減少解釋變量，變動樣本觀測值，考察參數(shù)估計值的變化，如果變化明顯，說明模型可能存在多重共線性。④參數(shù)估計值的統(tǒng)計檢驗，多元線性回歸方程的R2值較大，但是回歸系數(shù)在統(tǒng)計上幾乎均不顯著，說明存在多重共線性。

　　66.自相關(guān)問題的存在，主要原因有(　)。

　　I 經(jīng)濟變量的慣性Ⅱ 回歸模型的形式設(shè)定存在錯誤

　?、?回歸模型中漏掉了重要解釋變量Ⅳ 兩個以上的自變量彼此相關(guān)

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅱ、Ⅳ

　　C.I、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:A

　　解析:Ⅳ項屬于多重共線性的原因。除了上述I、Ⅱ、Ⅲ三項外，自相關(guān)問題的存在主要原因還有對數(shù)據(jù)加工整理而導(dǎo)致誤差項之間產(chǎn)生自相關(guān)。

　　67.自相關(guān)檢驗方法有(　)。

　　I DW檢驗法

　　II ADF檢驗法

　　Ⅲ LM檢驗法

　?、?回歸檢驗法

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅱ、IV

　　C.I、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:C

　　解析:自相關(guān)檢驗方法有DW檢驗法、LM檢驗法、回歸檢驗法等。比較常用的是DW檢驗法。Ⅱ項，ADF檢驗是檢查序列平穩(wěn)的方法。

　　68.異方差的檢驗方法有(　)。

　　I DW檢驗法

　　Ⅱ White檢驗

　?、?Glejser檢驗等

　?、?殘差圖分析法

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅱ、Ⅳ

　　C.I、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:D

　　解析:異方差的檢驗方法有很多，簡單直觀的方法是殘差圖分析法。其他專業(yè)的統(tǒng)計方法包括：等級相關(guān)系數(shù)檢驗法、Goldfeld—Quandt檢驗、White檢驗、Glejser檢驗等。I項，DW檢驗法是檢驗自相關(guān)的方法。

　　69.對回歸模型存在異方差問題的主要處理方法有(　)。

　　I 加權(quán)最小二乘法

　　Ⅱ 差分法

　?、?改變模型的數(shù)學(xué)形式

　?、?移動平均法

　　A.I、Ⅱ

　　B.I、Ⅲ

　　C.Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅱ、Ⅲ

　　正確答案:B

　　解析:對回歸模型存在異方差問題的主要處理方法有：①加權(quán)最小二乘法，對原模型加權(quán)，使之變成一個新的不存在異方差的模型，然后采用普通最小二乘法估計其參數(shù);②改變模型的數(shù)學(xué)形式，可以有效改善異方差問題，比如將線性模型改為對數(shù)線性模型，異方差的情況將有所改善。Ⅱ、Ⅳ兩項為自相關(guān)問題的處理方法。

　　70.若隨機向量(X，Y)服從二維正態(tài)分布，則(　)。

　?、?X，Y一定相互獨立

　?、?若ρrr=0，則X，Y一定相互獨立

　?、?X和Y都服從一維正態(tài)分布

　?、?若X，Y相互獨立，則COV(X，Y)=0

　　A.Ⅱ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:D

　　解析:Ⅰ項，對于二維正態(tài)隨機變量(X，Y)，X和Y相互獨立的充要條件是參數(shù)ρ=0。

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