51.下列關(guān)于t檢驗與F檢驗的說法正確的有(?)。
I 對回歸方程線性關(guān)系的檢驗是F檢驗
?、?對回歸方程線性關(guān)系的檢驗是t檢驗
?、?對回歸方程系數(shù)顯著性進行的檢驗是F檢驗
?、?對回歸方程系數(shù)顯著性進行的檢驗是t檢驗
A.I、Ⅲ
B.I、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ
正確答案:B
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解析:回歸方程的顯著性檢驗方法有:①對回歸方程線性關(guān)系的檢驗,采用F檢驗; ②對回歸方程系數(shù)顯著性進行的檢驗,采用t檢驗。線性關(guān)系的檢驗主要是檢驗因變量同多個自變量的線性關(guān)系是否顯著,回歸系數(shù)顯著性檢驗則是對每一個回歸系數(shù)分別進行單獨的檢驗,它主要用于檢驗每個自變量對因變量的影響是否都顯著。
52.平穩(wěn)時間序列的( )統(tǒng)計特征不會隨著時間的變化而變化。
I 數(shù)值Ⅱ 均值Ⅲ 方差Ⅳ 協(xié)方差
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅱ、Ⅳ
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案:D
解析:平穩(wěn)時間序列的統(tǒng)計特征不會隨著時間的變化而變化,即反映統(tǒng)計特征的均值、方差和協(xié)方差等均不隨時間的改變而改變,反之,為非平穩(wěn)時間序列。
53.在大連豆粕期貨價格(被解釋變量)與芝加哥豆粕期貨價格(解釋變量)的回歸模型中,判定系數(shù)R2=0.962,F(xiàn)統(tǒng)計量為256.39,給定顯著性水平(α=0.05)對應(yīng)的臨界值Fα=3.56。這表明該回歸方程( )。
I 擬合效果很好Ⅱ 預(yù)測效果很好Ⅲ 線性關(guān)系顯著Ⅳ 標準誤差很小
A.I、Ⅱ
B.I、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅲ、Ⅳ
正確答案:B
解析:砰的取值在[0,1]區(qū)間內(nèi),越接近1,表明回歸擬合效果越好;越接近0,表明回歸擬合效果越差。題中,R2=0.962,可以看出該回歸方程回歸擬合效果較好。根據(jù)決策準則,如果F>Fα(k,n-k-1),則拒絕H0:β1=β2= …=βk=0的原假設(shè),接受備擇假設(shè)日,:H1,βj(j=1,2,…,k)不全為零,表明回歸方程線性關(guān)系顯著。題中,F(xiàn)=256.39>3.56,線性關(guān)系顯著。
54.一般在多元線性回歸分析中遇到的問題主要有( )。
I 多重共線性Ⅱ 自相關(guān)Ⅲ 異方差Ⅳ 樣本容量有限
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅱ、IV
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案:A
解析:在經(jīng)濟和金融實務(wù)中,常常出現(xiàn)數(shù)據(jù)不能滿足線性模型的系列假定,比如隨機擾動項不能滿足同方差的假定,或產(chǎn)生自相關(guān)現(xiàn)象等。一般在多元回歸分析中遇到的較多問題主要有:多重共線性、異方差問題、序列相關(guān)性問題等。
55.消除自相關(guān)影響的方法包括( )。
I 嶺回歸法Ⅱ 一階差分法Ⅲ 德賓兩步法IV 增加樣本容量
A.I、Ⅱ
B.I、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅲ、Ⅳ
正確答案:C
解析:若模型經(jīng)檢驗證明存在序列相關(guān)性,常采用廣義差分法、一階差分法、科克倫一奧克特迭代法和德賓兩步法等方法估計模型。l、Ⅳ兩項屬于消除多重共線性影響的方法。
56.回歸分析用于期貨市場預(yù)測價格變動時的難點在于( )。
I 預(yù)測的準確性不足
Ⅱ 需要非常完備的數(shù)據(jù)庫
?、?需要較高的數(shù)據(jù)處理能力
Ⅳ 需要較高的數(shù)據(jù)分析能力
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案:C
解析:
57.時間序列模型一般分為( )類型。
I 自回歸過程
?、?移動平均過程
?、?自回歸移動平均過程
Ⅳ 單整自回歸移動平均過程
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅱ、II
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案:D
解析:時間序列模型是根據(jù)時間序列自身發(fā)展變化的基本規(guī)律和特點來進行預(yù)測的,時間序列模型一般分為四種類型,即自回歸過程(AR)、移動平均過程(MA)、自回歸移動平均過程(ARMA)、單整自回歸移動平均過程(ARIMA)。
58.回歸分析中通常采用最小二乘法,主要原因包括( )。
I 從理論上講,最小二乘法可獲得最佳估計值
Ⅱ 由于盡量避免出現(xiàn)更大的偏差,該方法通常效果比較理想
?、?計算平方偏差和要比計算絕對偏差和難度大
Ⅳ 最I(lǐng)b-.乘法提供更有效的檢驗方法
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅱ、Ⅳ
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案:B
解析:Ⅲ項,在衡量回歸方程的擬合優(yōu)度時,理論上應(yīng)衡量各個實際觀測值y與其均值y之差是否過大,但由于實際觀測值有正有負,計算絕對偏差和難度較大,最小二乘法用計算平方偏差和的方法取代計算絕對偏差和,很好地解決了這一問題,也因此應(yīng)用得更加廣泛。
59.下列關(guān)于區(qū)間預(yù)測說法正確的有( )。
I 樣本容量n越大,預(yù)測精度越高
?、?樣本容量n越小,預(yù)測精度越高
?、?置信區(qū)間的寬度在Z均值處最小
?、?預(yù)測點x0離X均值越遠精度越高
A.I、Ⅲ
B.I、IV
C.Ⅱ、IV
D.Ⅱ、Ⅲ
正確答案:A
解析:在預(yù)測時要注意預(yù)測點2。與估計模型時用的樣本x1,x2,…,xn的距離,如果x0與所估計模型的樣本偏離太大,預(yù)測效果會很差。一般地:①樣本容量n越大,預(yù)測精度越高,反之預(yù)測精度越低;②樣本容量一定時,置信區(qū)間的寬度在Z均值處最小,預(yù)測點x0離x均值越近精度越高,越遠精度越低。
60.下列關(guān)于t檢驗的說法正確的是( )。
I t值的正負取決于回歸系數(shù)β0
?、?樣本點的戈值區(qū)間越窄,t值越小
III t值變小,回歸系數(shù)估計的可靠性就降低
IV t值的正負取決于回歸系數(shù)屆,
A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.I、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案:D
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