篩選結(jié)果 共找出74

期限套利常見的風(fēng)險(xiǎn)包括( ?)

Ⅰ.進(jìn)行投機(jī)操作

Ⅱ.賣出數(shù)量超出實(shí)際現(xiàn)貨數(shù)量

Ⅲ.賣出數(shù)量低于實(shí)際現(xiàn)貨數(shù)量

Ⅳ.對期貨交易的保證金制度了解不夠

A

Ⅰ.Ⅱ

B

Ⅲ.Ⅳ

C

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

D

Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

滿足單一負(fù)債要求的投資組合免疫策略組合應(yīng)滿足的條件正確的是( ?)。

Ⅰ.證券投資組合的久期等于負(fù)債的久期

Ⅱ.證資組合的現(xiàn)金流量現(xiàn)值與未來負(fù)債的現(xiàn)值相等

Ⅲ.證券組合的久期與負(fù)債的久期不相等

Ⅳ.組合內(nèi)各種債券的久期的分布必須比負(fù)債的久期分布更廣

A

Ⅰ.Ⅱ

B

Ⅱ.Ⅲ

C

Ⅰ.Ⅲ

D

Ⅱ.Ⅳ

下列關(guān)于騎乘收益率曲線的應(yīng)用,說法正確的是( ?)。

Ⅰ.當(dāng)收益率曲線斜率為正,且預(yù)計(jì)收益率曲線上升時(shí),長期債券的收益率較短期債券的收益率更高

Ⅱ.當(dāng)收益率曲線斜率為正,且預(yù)計(jì)收益率曲線不變時(shí),長期債券的收益率較短期債券的收益率更高

Ⅲ.投資者可購買比要求期限更長的債券,券到期前售出,從而獲得超額投資收益

Ⅳ.投資者可購買比要求期限求期限更短的債券,券到期前售出,從而獲得超額投資收益

A

Ⅰ.Ⅲ

B

Ⅱ.Ⅳ

C

Ⅱ.Ⅲ

D

Ⅰ.Ⅳ

下列關(guān)于消費(fèi)型企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)敞口類型及其對沖方式,說法正確的是( ?)。

Ⅰ.上游敞口、下游閉口型

Ⅱ.買入對沖

Ⅲ.上游閉口、下游敞口型

Ⅳ.賣出對沖

A

Ⅰ.Ⅱ

B

Ⅲ.Ⅳ

C

Ⅰ.Ⅳ

D

Ⅱ.Ⅲ

下列關(guān)于主要條款分析法和比率分析法的比較說法正確的是( ?)。

Ⅰ.比率分析法的優(yōu)點(diǎn)評估方式直接明了,操作簡便

Ⅱ.主要條款比較法的優(yōu)點(diǎn)是計(jì)算方式簡便,考慮了價(jià)差的變化

Ⅲ.主要條款比較法和比率分析法的缺點(diǎn)都是忽略了基差的存在

Ⅳ.主要條款比較法、比率分析法都是最常見的對沖策略有效性評價(jià)方法

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B

Ⅰ.Ⅱ

C

Ⅲ.Ⅳ

D

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

下列屬于免疫策略的是( ?)。

Ⅰ.滿足單一負(fù)債要求的投資組合免疫策略

Ⅱ.多重負(fù)債下的組合免疫策略

Ⅲ.多重負(fù)債下的投資組合免疫策略

Ⅳ.多重負(fù)債下的現(xiàn)金流匹配策略

A

Ⅰ.Ⅳ

B

Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

C

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

D

Ⅰ.Ⅱ

下列對期現(xiàn)套利描述正確的是( ?)。

Ⅰ.期現(xiàn)套利可利用期權(quán)價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的不合理價(jià)差來獲利

Ⅱ.商品期權(quán)期現(xiàn)套利的參與者多是有現(xiàn)貨生產(chǎn)經(jīng)營背景的企業(yè)

Ⅲ.期現(xiàn)套利只能通過交割來完成

Ⅳ.當(dāng)期權(quán)與現(xiàn)貨的價(jià)差遠(yuǎn)大于持倉費(fèi)時(shí),存在期現(xiàn)套利機(jī)會

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

D

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

下列關(guān)于分層抽樣法,說法正確的是( ?)。

Ⅰ.將指數(shù)的特征排列組合后分為若干個(gè)部分

Ⅱ.在構(gòu)成該指數(shù)的所有債券中能代表每一個(gè)部分的債券

Ⅲ.以不同特征債券在指數(shù)中的為權(quán)重建立組合

Ⅳ.適用證券數(shù)目較小的情況

A

Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

B

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

D

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

下列關(guān)于跨商品套利的特征,說法正確的是( ?)

Ⅰ.出現(xiàn)套利機(jī)會的概率較大

Ⅱ.出現(xiàn)套利機(jī)會的概率較小

Ⅲ.相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)大

Ⅳ.相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)小

A

Ⅰ.Ⅲ

B

Ⅱ.Ⅳ

C

Ⅰ.Ⅳ

D

Ⅱ.Ⅲ

下列關(guān)于期現(xiàn)套利中的正、反向市場的描述,說法正確的是( ?)

Ⅰ.當(dāng)期貨價(jià)格大于現(xiàn)貨價(jià)格時(shí),稱為正向市場

Ⅱ.當(dāng)期貨價(jià)格大于現(xiàn)貨價(jià)格時(shí),稱為反向市場

Ⅲ.當(dāng)期貨價(jià)格小于現(xiàn)貨價(jià)格時(shí),稱為正向市場

Ⅳ.當(dāng)期貨價(jià)格小于現(xiàn)貨價(jià)格時(shí),稱為反向市場

A

Ⅰ.Ⅳ

B

Ⅱ.Ⅲ

C

Ⅰ.Ⅱ

D

Ⅲ.Ⅳ