篩選結(jié)果 共找出148題

當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格低于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時，該期權(quán)為（　?。?。

  • A

    實值期權(quán)

  • B

    虛值期權(quán)

  • C

    平值期權(quán)

  • D

    市場期權(quán)

下列關(guān)于買進看漲期權(quán)的說法，正確的是（）。

  • A

    為鎖定現(xiàn)貨持倉收益，規(guī)避標(biāo)的資產(chǎn)價格風(fēng)險，適宜買進看漲期權(quán)

  • B

    預(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)價格下跌，可考慮買進看漲期權(quán)

  • C

    為鎖定現(xiàn)貨成本，規(guī)避標(biāo)的資產(chǎn)價格風(fēng)險，可考慮買進看漲期權(quán)

  • D

    標(biāo)的資產(chǎn)價格橫盤整理，適宜買進看漲期權(quán)

期權(quán)的時間價值，又稱（  ）

  • A

    內(nèi)涵價值

  • B

    外涵價值

  • C

    內(nèi)在價值

  • D

    實際價值

某股票看漲期權(quán)（A）執(zhí)行價格和權(quán)利金分別為60港元和4.53港元，該股票看跌期權(quán)（B）執(zhí)行價格和權(quán)利金分別為67.5港元和6.48港元，此時該股票市場價格為63.95港元，則A、B的時間價值大小關(guān)系是（）。

  • A

    A大于B

  • B

    A小于B

  • C

    A等于B

  • D

    條件不足，不能確定

以下哪項因素不會影響股票期權(quán)的價格（  ）。

  • A

    股票預(yù)期收益率

  • B

    股票價格波動率

  • C

    當(dāng)前的利率

  • D

    執(zhí)行價格

賣出看漲期權(quán)的風(fēng)險和收益關(guān)系是（  ）。

  • A

    損失有限，收益無限

  • B

    損失有限，收益有限

  • C

    損失無限，收益無限

  • D

    損失無限，收益有限

某交易者以100美元/噸的價格買入一張3個月的銅看漲期貨期權(quán)，執(zhí)行價格為3800美元/噸。期權(quán)到期時，標(biāo)的銅期貨價格為3950美元/噸，則該交易者（不考慮交易費用和現(xiàn)貨升貼水變化）的到期凈收益為（）美元/噸。

  • A

    -100

  • B

    50

  • C

    100

  • D

    150

下列期權(quán)中，屬于平值期權(quán)的是（）。

  • A

    行權(quán)價為300，標(biāo)的資產(chǎn)市場價格為350的看漲期權(quán)

  • B

    行權(quán)價為350，標(biāo)的資產(chǎn)市場價格為300的看漲期權(quán)

  • C

    行權(quán)價為300，標(biāo)的資產(chǎn)市場價格為350的看跌期權(quán)

  • D

    行權(quán)價為300，標(biāo)的資產(chǎn)市場價格為300的看漲期權(quán)

在不考慮交易費用的情況下，當(dāng)標(biāo)的物市場價格在( )時，看漲期權(quán)賣方將出現(xiàn)虧損。

  • A

    執(zhí)行價格以下

  • B

    執(zhí)行價格與損益平衡點之間

  • C

    執(zhí)行價格以上

  • D

    損益平衡點以上

以下關(guān)于買進看漲期權(quán)的說法，正確的是( )。

  • A

    如果己持有期貨多頭頭寸，可買進看漲期權(quán)加以保護

  • B

    買進看漲期權(quán)比買進標(biāo)的期貨的風(fēng)險更高

  • C

    買進看漲期權(quán)比買進標(biāo)的期貨的收益更高

  • D

    如果已持有期貨空頭頭寸，可買進看漲期權(quán)加以保護