跨市套利是指在某個交易所買入(或賣出)某一品種某一交割月份期貨合約的同時,在另一個交易所賣出(或買入)相同品種同一交割月份的期貨合約,以期在有利時機同時將上述合約對沖平倉而獲利。()
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對
跨期套利與現(xiàn)貨市場價格相關(guān),也與期貨可能發(fā)生的升水和貼水相關(guān)。
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一般來說,牛市套利對較難儲存且作物年度相同的商品較為有效。
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7月30日,某套利者在賣出10手堪薩斯交易所12月份小麥合約的同時買入10手芝加哥期貨交易所12月份小麥合約,成交價格分別為1250美分/浦式耳和1260美分/浦式耳。9月10日,同時將兩交易所的小麥期貨合約全部平倉,成交交割價分別為1252美分/浦式耳和1270美分/浦式耳。(1)該套利交易是( )。A.熊市套利B.牛市套利C.跨品種套利D.跨市套利(2)該套利交易( )美元。(每手5000浦式耳,不計手續(xù)費等費用)A.虧損9000B.虧損4000C.盈利9000D.盈利4000
期貨投機與套期保值的區(qū)別主要有( )。
從交易目的來看,期貨投機交易是以賺取價差收益為目的;而套期保值交易是利用期貨市場規(guī)避現(xiàn)貨價格波動的風(fēng)險
從交易方式來看,期貨投機交易是在期貨市場上進行買空賣空,從而獲得價差收益;期貨及衍生品基礎(chǔ)套期保值交易則是在期貨市場上建立現(xiàn)貨市場的對沖頭寸,以期達到對沖現(xiàn)貨市場的價格波動風(fēng)險
從交易風(fēng)險來看,期貨投機者在交易中通常是為博取價差收益而主動承擔(dān)相應(yīng)的價格風(fēng)險;套期保值者則是通過期貨交易規(guī)避現(xiàn)貨價格風(fēng)險。因此,從交易者的風(fēng)險態(tài)度看,期貨投機者大多是價格風(fēng)險偏好者,套期保值者大多是價格風(fēng)險厭惡者
從交易結(jié)果來看,期貨投機者在交易中通常是為博取高額利潤而主動承擔(dān)相應(yīng)的價格風(fēng)險;套期保值者則是通過期貨交易規(guī)避現(xiàn)貨道德風(fēng)險。因此.從交易者的風(fēng)險態(tài)度看,期貨投機者大多是價格風(fēng)險厭惡者,套期保值者大多是價格風(fēng)險偏好者
下列屬于跨品種套利交易的情形有()。
同一交易所3月大豆期貨合約與5月大豆期貨合約之間的套利
同一交易所3月大豆期貨合約與3月豆粕期貨合約之間的套利
同一交易所3月小麥期貨合約與3月玉米期貨合約之間的套利
不同交易所3月小麥期貨合約之間的套利
按持有頭寸方向劃分,期貨投機者可分為( )
機構(gòu)投機者
個人投機者
多頭投機者
空頭投機者
某交易者賣出7月豆粕期貨合約的同時買入9月豆粕期貨合約,價格分別為3400元/噸和3500元/噸,持有一段時間后,價差擴大的情形是( )。
7月合約價格為3470元/噸,9月合約價格為3580元/噸
7月合約價格為3480元/噸,9月合約價格為3600元/噸
7月合約價格為3480元/噸,9月合約價格為3570元/噸
7月合約價格為3400元/噸,9月合約價格為3570元/噸
下列關(guān)于平倉的說法,正確的有( )。
行情變動有利時,通過平倉獲取利潤
行情變動不利時,通過平倉限制損失
掌握限制損失、滾動利潤的方法
在行情變動不利時,不必急于平倉獲利,而應(yīng)盡量延長擁有持倉的時間,等待行情變好
根據(jù)不同的劃分標(biāo)準,期貨投機者大致可分為( )。
按交易主體劃分,期貨投機者可分為機構(gòu)投機者和個人投機者
按交易主體劃分,期貨投機者可分為國有投機者和私有投機者
按持有頭寸方向劃分,期貨投機者可分為多頭投機者和空頭投機者
按持有頭寸方向劃分,期貨投機者可分為機構(gòu)投機者和個人投機者