機(jī)構(gòu)投資人將另類(lèi)投資產(chǎn)品納入其傳統(tǒng)投資組合的主要原因是()
A.另類(lèi)投資產(chǎn)品收益的標(biāo)準(zhǔn)差較小,能分散投資組合的風(fēng)險(xiǎn)
B.納入另類(lèi)投資產(chǎn)品可以提高投資回報(bào)和分散投資風(fēng)險(xiǎn)
C.另類(lèi)投資產(chǎn)品具有強(qiáng)監(jiān)管,信息透明度高的特性,從而較為安全
D.納入另類(lèi)投資產(chǎn)品可以很大程度上降低投資組合的夏普比率
在下列情況中,投資組合風(fēng)險(xiǎn)分散效果好的是()。
A、投資組合內(nèi)成分證券的方差增加
B、投資組合內(nèi)成分證券的協(xié)方差增加
C、投資組合內(nèi)成分證券的期望收益率降低
D、投資組合內(nèi)成分證券的相關(guān)程度降低
關(guān)于投資組合管理的基本流程,以下表述錯(cuò)誤的是()。
A.投資規(guī)劃的首要任務(wù)就是建立戰(zhàn)略資產(chǎn)配置
B.投資管理過(guò)程是一個(gè)動(dòng)態(tài)反饋的循環(huán)過(guò)程
C.投資管理的目標(biāo)是使投資者在獲得一定收益水平的同時(shí)承擔(dān)最低的風(fēng)險(xiǎn)
D.投資管理的目標(biāo)是在投資者可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平內(nèi)使其獲得最大的收益
關(guān)于加入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合的可行投資集和有效前沿,以下表述正確的是().
A.可行投資集是拋物線下方區(qū)域
B.有效前沿為扇形區(qū)域的上邊沿
C.可行投資集是拋物線上方區(qū)域
D.有效前沿為扇形區(qū)域的下邊沿
在同一風(fēng)險(xiǎn)水平下能夠令期望投資收益率()的資產(chǎn)組合,或者是在同一期望投資收益率下風(fēng)險(xiǎn)()的資產(chǎn)組合形成了有效市場(chǎng)前沿線。
A、最大,最大
B、最小,最大
C、最大,最小
D、最小,最小
在時(shí)間區(qū)間T內(nèi)某投資組合收益的概率分布中,給定的置信水平為X一般來(lái)說(shuō)意味著()。
A、有X%的把握保證時(shí)間區(qū)間T內(nèi)投資的損失會(huì)大于V
B、有X%的把握保證時(shí)間區(qū)間T內(nèi)投資的損失不會(huì)大于V
C、有(1-X%)的把握保證時(shí)間區(qū)間T內(nèi)投資的損失不會(huì)大于V
D、有(1-X%)的把握保證時(shí)間區(qū)間T內(nèi)投資的損失會(huì)大于V
詹森指數(shù)是在()模型基礎(chǔ)上發(fā)出的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效衡量指標(biāo)。
A、CAPM
B、DHS
C、APT
D、BSV
詹森α衡量的是基金組合收益中超過(guò)()預(yù)測(cè)值的那一部分超額收益。
A、絕對(duì)收益率
B、WACC模型
C、超額收益率
D、CAPM模型
債券組合管理的利率預(yù)期策略運(yùn)用的關(guān)鍵點(diǎn)在于()。
A、能否控制交易成本
B、是否有計(jì)算機(jī)自動(dòng)交易系統(tǒng)
C、能否準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)出未來(lái)利率水平
D、能否熟練運(yùn)用分析工具
債券指數(shù)化投資策略的目標(biāo)是使債券投資組合的收益()。
A、高于某個(gè)特定指數(shù)的收益
B、與市場(chǎng)平均收益相同
C、與某個(gè)特定指數(shù)的收益相同
D、高于市場(chǎng)平均收益