美式期權的時間價值大于0。( )
- A
錯誤
- B
正確
美式期權的時間價值大于0。( )
錯誤
正確
由于美式期權在有效期的正常交易時間內(nèi)可以隨時行權,對于實值美式期權,如果期權的權利金低于其內(nèi)涵價值,在不考慮交易費用的情況下,買方立即行權便可獲利。因此,期權的權利金不應該低于其內(nèi)涵價值,即在不考慮交易費用的情況下,權利金與內(nèi)涵價值的差總是大于0,或者說,處于實值狀態(tài)的美式期權的時間價值總是大于等于0。
多做幾道
在無套利區(qū)間中,進行的套利交易得不到利潤,但不會出現(xiàn)虧損。( )
錯
對
股票組合的β系數(shù)與該組合中單個股票的β系數(shù)無關。( )
錯
對
在無套利區(qū)間中進行的套利交易得不到利潤,但不會出現(xiàn)虧損。( )
錯
對
在期價高估的情況下,可通過買進指數(shù)期貨,同時賣出對應現(xiàn)貨股票進行套利交易。( )
錯
對
滬深300股指期貨合約的交割價是依據(jù)最后交易日的收盤價確定的。()
錯
對
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