看漲期權(quán)空頭損益平衡點(diǎn)等于執(zhí)行價(jià)格與權(quán)利金的差。()
- A
錯
- B
對
看漲期權(quán)空頭損益平衡點(diǎn)等于執(zhí)行價(jià)格與權(quán)利金的差。()
錯
對
看漲期權(quán)空頭損益平衡點(diǎn)=執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金,表述錯誤。
多做幾道
在無套利區(qū)間中,進(jìn)行的套利交易得不到利潤,但不會出現(xiàn)虧損。( )
錯
對
股票組合的β系數(shù)與該組合中單個股票的β系數(shù)無關(guān)。( )
錯
對
在無套利區(qū)間中進(jìn)行的套利交易得不到利潤,但不會出現(xiàn)虧損。( )
錯
對
在期價(jià)高估的情況下,可通過買進(jìn)指數(shù)期貨,同時(shí)賣出對應(yīng)現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易。( )
錯
對
滬深300股指期貨合約的交割價(jià)是依據(jù)最后交易日的收盤價(jià)確定的。()
錯
對
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