影響股指期貨期現(xiàn)套利無套利區(qū)間的主要因素是()。
- A
市場沖擊成本和交易費用
- B
合約存續(xù)期
- C
交易規(guī)模
- D
股票指數(shù)
影響股指期貨期現(xiàn)套利無套利區(qū)間的主要因素是()。
市場沖擊成本和交易費用
合約存續(xù)期
交易規(guī)模
股票指數(shù)
無套利區(qū)間是指考慮交易成本后,將期指理論價格分別向上移和向下移所形成的一個區(qū)間。在這個區(qū)間中,套利交易不但得不到利潤,反而可能導(dǎo)致虧損。具體而言,將期指理論價格上移一個交易成本之后的價位稱為無套利區(qū)間的上界,將期指理論價格下移一個交易成本之后的價位稱為無套利區(qū)間的下界,只有當(dāng)實際的期指高于上界時,正向套利才能夠獲利;反之,只有當(dāng)實際期指低于下界時,反向套利才能夠獲利。
多做幾道
若其他條件不變的情況下,當(dāng)石油輸出組織(OPEC)宣布減產(chǎn),則國際原油價格將()。
保持不變
不受影響
下跌
上漲
某一期貨合約當(dāng)日成交價格按照成交量的加權(quán)平均價形成( )。
開盤價
收盤價
均價
結(jié)算價
在2003年伊拉克戰(zhàn)爭期間,國際市場上原油期貨價格下跌幅度較大,這屬于( )對期貨價格的影響。
經(jīng)濟波動周期因素
金融貨幣因素
經(jīng)濟因素
政治因素
( )是技術(shù)分析的基礎(chǔ)。
道氏理論
艾略特波浪理論
江恩理論
循環(huán)周期理論
期貨合約代碼JD1510中,JD和1510分別表示()。
交易代碼和上市月份
交易品種和交割月份
交易代碼和交割月份
交易品種和上市月份
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