下列關(guān)于利率風(fēng)險的說法,正確的是()。
- A
若銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源,當(dāng)利率上升時,銀行的未來收益將增加
- B
存款人根據(jù)利率變動重新安排存款,借款人根據(jù)利率變動重新安排貸款,銀行收益不受影響
- C
銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行套期保值,就不會存在收益率曲線風(fēng)險
- D
當(dāng)利率敏感性負(fù)債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價期限完全相同時,銀行同樣可能面臨基準(zhǔn)風(fēng)險