下列關(guān)于分層抽樣法,說法正確的是( ?)。
Ⅰ.將指數(shù)的特征排列組合后分為若干個(gè)部分
Ⅱ.在構(gòu)成該指數(shù)的所有債券中能代表每一個(gè)部分的債券
Ⅲ.以不同特征債券在指數(shù)中的為權(quán)重建立組合
Ⅳ.適用證券數(shù)目較小的情況
下列關(guān)于跨商品套利的特征,說法正確的是( ?)
Ⅰ.出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)的概率較大
Ⅱ.出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)的概率較小
Ⅲ.相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)大
Ⅳ.相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)小
下列關(guān)于期現(xiàn)套利中的正、反向市場的描述,說法正確的是( ?)
Ⅰ.當(dāng)期貨價(jià)格大于現(xiàn)貨價(jià)格時(shí),稱為正向市場
Ⅱ.當(dāng)期貨價(jià)格大于現(xiàn)貨價(jià)格時(shí),稱為反向市場
Ⅲ.當(dāng)期貨價(jià)格小于現(xiàn)貨價(jià)格時(shí),稱為正向市場
Ⅳ.當(dāng)期貨價(jià)格小于現(xiàn)貨價(jià)格時(shí),稱為反向市場
下列屬于指數(shù)化的局限性的有( ?)。
Ⅰ.該指數(shù)的業(yè)績并不一定代表投資者的目標(biāo)業(yè)績,與該指數(shù)相配比也并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿足投資者的收益率需求目標(biāo)
Ⅱ.構(gòu)造投資組合時(shí)的執(zhí)行價(jià)格可能高于指數(shù)發(fā)布者所采用的債券價(jià)格,導(dǎo)致投資組合業(yè)績劣于債券指數(shù)業(yè)績
Ⅲ.公司債券或抵押支持債券可能包含大量的不可流通或流動(dòng)性較低的投資對象,其市場指數(shù)可能無法復(fù)制或者復(fù)制成本很高
Ⅳ.總收益率依賴于對息票利息再投資利率的預(yù)期
超買超賣投資策略主要的觀點(diǎn)有( ?)。
Ⅰ.簡單過濾器原則:以某一時(shí)點(diǎn)的股價(jià)作為參考基準(zhǔn),預(yù)先設(shè)定一個(gè)股價(jià)上漲或下跌的百分比作為買入和賣出股票的標(biāo)準(zhǔn)。
Ⅱ.移動(dòng)平均法:以一段時(shí)期內(nèi)的股票價(jià)格移動(dòng)平均值為參考基礎(chǔ),在股票價(jià)格超過平均價(jià)的某一百分比時(shí)買入該股票,在股票價(jià)格低于平均價(jià)的一定百分比時(shí)賣出該股票(常用指標(biāo)有乖離率)
Ⅲ.價(jià)量關(guān)系指標(biāo):價(jià)穩(wěn)量增、價(jià)量齊升、價(jià)漲量穩(wěn)、價(jià)漲量縮、價(jià)穩(wěn)量縮、價(jià)跌量縮、價(jià)格快速下跌而量小、價(jià)穩(wěn)量增(葛蘭碧法則)
Ⅳ.開盤價(jià)格是最重要的價(jià)格
道氏理論主要的觀點(diǎn)有( ?)。
Ⅰ.收盤價(jià)是最重要的價(jià)格
Ⅱ.開盤價(jià)是最重要的價(jià)格
Ⅲ.市場價(jià)格指數(shù)可以解釋和反映市場大部分行為
Ⅳ.交易量是在確定趨勢中具有重要作用,趨勢反轉(zhuǎn)點(diǎn)是做出判斷的一個(gè)重要參考指標(biāo)
( ?)分析方法的應(yīng)用法則是選擇市盈率和市凈率較低的股票。
Ⅰ.低市盈率
Ⅱ.DDM
Ⅲ.股利貼現(xiàn)模型
Ⅳ.P/E比率
DDM的應(yīng)用法則有( ?)。
Ⅰ.NPQ法
Ⅱ.分類
Ⅲ.IRR法
Ⅳ.NPV法
風(fēng)險(xiǎn)的不確定性包括兩個(gè)方面( ?)
Ⅰ.發(fā)生時(shí)間的不確定性
Ⅱ.發(fā)生地點(diǎn)的不確定性
Ⅲ.影響程度的不確定性
Ⅳ.損失的不確定性
多重負(fù)債下的組合免疫策略組合應(yīng)滿足的條件有( ?)。
Ⅰ.證券組合的久期與負(fù)債的久期相等
Ⅱ.組合內(nèi)各種債券的久期的分布必須比負(fù)債的久期分布更廣
Ⅲ.債券組合的現(xiàn)金流現(xiàn)值必須與負(fù)債的現(xiàn)值相等
Ⅳ.債券組合的現(xiàn)金流現(xiàn)值必須與負(fù)債的現(xiàn)值不相等